トレーディング、Arts&Logic by 田中 雅

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トレーディング、Arts&Logic by 田中 雅

90年代に連載された田中雅氏による「取引き手法アラカルト」の新規書き下ろし版です。
最新の市場価格変動認識、システム・トレーディング、市場価格モデル、リスク管理、 市場の歴史、ヘッジ・ファンド等について田中氏自身が30年間の実践経験に基づいてその本質を考察し追求しています。
プロトレイダー向けの内容ですが、誰にでも分かる透明で核心をついた語り口で、人と市場との接点を独特の感性で結びつけて物語っています。

田中 雅 プロフィール

第IV部:損切りとシステム取引

間奏曲(2)市場のパズルを解く

  • ジェネティック・アルゴリズム
    • 解けそうで解けない適正化問題
    • セールスマンの最短訪問ルート
    • ジェネティック・アルゴリズムの基本原理
    • 第一世代(試行訪問ルート)
    • 突然変異(染色体の並び替え)による第二世代
    • 結婚による異種交配
    • 環境適合性と自然淘汰
    • 訪問ルートの解
  • 取引手法の適正化
    • 適正化(オプチマイゼーション)とカーブフィッティング
    • 相場問題の解決
    • 偶然性にたよる問題解決
    • GAを使った取引システム

第VII部:システム構築と評価

第IX部:リスク分散

第1章:相関と分散運用リスクの避け方

  • 相関と分散運用
  • ポートフォリオ
  • 分散運用の効果は

第2章:相関と分散運用

  • 負の相関は有用か
  • 一時的相関現象
  • 取引手法の分散
  • 日計り取引

第3章:短期取引手法1

  • なぜ取引手法は分散運用の対象なのか
  • デリバティブ取引の発達が分散運用の概念を変えた
  • トレンドフォロー取引手法の見直し
  • 短期取引とは
  • ボールドウィン
  • ボールドウィンの短期取引ルール
  • 短期取引モデルの作成
  • 短期取引のリサーチ・ツール
  • 短期取引のルール化
  • 仕掛けのルール
  • 損切りのルール

第4章:短期取引手法2

  • 市場の選択
  • 取引手法の選択
  • 取引モデル
  • 成績を評価するには
  • リスクの概念
  • 最大ドローダウン
  • 最良の「収益/リスク比率」の取引モデル
  • システム取引技法について
  • 相場アプローチについて
  • 音楽と相場の関係について
  • その他

第5章:人に賭ける

  • ヘッジ・ファンドの本質
  • 鋼鉄の神経の持ち主
  • 人に賭ける
  • サイは裏目に出た
  • D氏のシミュレーション
  • 理論と実際

第X部:不可解な市場の心理

第1章:偶然性と確率、必然性について

  • 取引行動における楽観と憂鬱
  • 偶然に対する人間の期待
  • 宝くじで当てるには?
  • 損益環境での人間行動の不思議
  • 不合理な人間行動
  • 確実な相場取引とは
  • 裁定取引か投機か

第XI部:テクニヘッジ・システム

第1章:テクニヘッジ・システムの基本原理
(その1)

  • 私の取引手法
  • 努力と偶然性
  • 相場の変動率とリスクの関係
  • 相場のフラクタル性をどう解決して相場分析するか
  • リスク修正済み変動率
  • 正規分布の矛盾
  • ボラティリティーの矛盾
  • 平均法の矛盾
  • 標準偏差の固定時間枠

第2章:テクニヘッジ・システムの基本原理
(その2)

  • リスク計測の新方法
  • レンジリスクとレンジリターン
  • 完全取引リターン
  • 引け値リターンの矛盾
  • レンジリターン
  • レンジ・シャープレシオ
  • シャープレシオの計算方法
  • 金利収入に対する超過収益の計算
  • リスクの計算
  • サルの投資ランキング

第3章:テクニヘッジ・システムの基本原理
(その3)

  • 最後に。 まとめ

※以上の目次はあくまで予定で、今後内容が変更されることがございます。