トレーディング、Arts&Logic by 田中 雅
90年代に連載された田中雅氏による「取引き手法アラカルト」の新規書き下ろし版です。
最新の市場価格変動認識、システム・トレーディング、市場価格モデル、リスク管理、 市場の歴史、ヘッジ・ファンド等について田中氏自身が30年間の実践経験に基づいてその本質を考察し追求しています。
プロトレイダー向けの内容ですが、誰にでも分かる透明で核心をついた語り口で、人と市場との接点を独特の感性で結びつけて物語っています。
第I部：最新の相場認識概観
第2章：相場のバタフライ効果について
第3章：相場のフラクタル構造について
第II部：システム取引現代史概観
第1章 ボラティリティー・ブレークアウト
間奏曲（1）リーマン・ブラザーズとの約束
第III部：順張り手法とシステム
第1章：順張り手法概説
第2章：トレンドラインと移動平均線
第3章：順張り取引の行動計画
第4章：テクニヘッジ・ブレークアウト
第IV部：損切りとシステム取引
第1章：損切り
間奏曲（2）市場のパズルを解く
- ジェネティック・アルゴリズム
- 解けそうで解けない適正化問題
- セールスマンの最短訪問ルート
- ジェネティック・アルゴリズムの基本原理
- 第一世代（試行訪問ルート）
- 突然変異(染色体の並び替え)による第二世代
- 結婚による異種交配
- 環境適合性と自然淘汰
- 訪問ルートの解
- 取引手法の適正化
- 適正化(オプチマイゼーション)とカーブフィッティング
- 相場問題の解決
- 偶然性にたよる問題解決
- GAを使った取引システム
第V部：利食い手法と手順
第VI部：逆張り
第2章:価格変動の対称性
第3章:対称点を探り当てる
間奏曲（3）売買ストップの原型を捜し求めて
第4章:順張りから逆張りへ
第VII部：システム構築と評価
第1章:全ては人の営み
第2章:システム構築の参考書、ソフト、データ
第3章:時間足ヒストリカル・シミュレーション
（1：チャンネル・プロファイル）
第3章:時間足ヒストリカル・シミュレーション
（2：全幅探索と両打ち）
第3章:時間足ヒストリカル・シミュレーション
（3：スプレッドとスリッページ）
第4章:時間足ヒストリカル・シミュレーション
（4：鏡の国へ）
間奏曲(4)：その1シチリア島シラクサ、古代ギリシャ劇場にて
間奏曲(4)：その2アクロポリス、デルフィ古代遺跡演奏会
第VIII部：ヘッジ・ファンド
第1章:ヘッジ・ファンドの歴史
第2章:ヘッジファンドとメディア
-新着-
第3章:ヘッジ・ファンドのパフォーマンスと実例
- ヘッジ･ファンドのパフォーマンス
- ヘッジ･ファンドの仕組み
- ヘッジ・ファンドへの参画
- ヘッジ・ファンドの実例
- 超短期通貨運用ファンド
- 高収益ヘッジ・ファンドの実例とその評価
- コントラリー・ファンド
第IX部：リスク分散
第1章:相関と分散運用リスクの避け方
- 相関と分散運用
- ポートフォリオ
- 分散運用の効果は
第2章:相関と分散運用
- 負の相関は有用か
- 一時的相関現象
- 取引手法の分散
- 日計り取引
第3章:短期取引手法1
- なぜ取引手法は分散運用の対象なのか
- デリバティブ取引の発達が分散運用の概念を変えた
- トレンドフォロー取引手法の見直し
- 短期取引とは
- ボールドウィン
- ボールドウィンの短期取引ルール
- 短期取引モデルの作成
- 短期取引のリサーチ・ツール
- 短期取引のルール化
- 仕掛けのルール
- 損切りのルール
第4章:短期取引手法2
- 市場の選択
- 取引手法の選択
- 取引モデル
- 成績を評価するには
- リスクの概念
- 最大ドローダウン
- 最良の「収益/リスク比率」の取引モデル
- システム取引技法について
- 相場アプローチについて
- 音楽と相場の関係について
- その他
第5章:人に賭ける
- ヘッジ・ファンドの本質
- 鋼鉄の神経の持ち主
- 人に賭ける
- サイは裏目に出た
- D氏のシミュレーション
- 理論と実際
第X部：不可解な市場の心理
第1章:偶然性と確率、必然性について
- 取引行動における楽観と憂鬱
- 偶然に対する人間の期待
- 宝くじで当てるには？
- 損益環境での人間行動の不思議
- 不合理な人間行動
- 確実な相場取引とは
- 裁定取引か投機か
第XI部：テクニヘッジ・システム
第1章:テクニヘッジ・システムの基本原理
（その1）
- 私の取引手法
- 努力と偶然性
- 相場の変動率とリスクの関係
- 相場のフラクタル性をどう解決して相場分析するか
- リスク修正済み変動率
- 正規分布の矛盾
- ボラティリティーの矛盾
- 平均法の矛盾
- 標準偏差の固定時間枠
第2章:テクニヘッジ・システムの基本原理
（その2）
- リスク計測の新方法
- レンジリスクとレンジリターン
- 完全取引リターン
- 引け値リターンの矛盾
- レンジリターン
- レンジ・シャープレシオ
- シャープレシオの計算方法
- 金利収入に対する超過収益の計算
- リスクの計算
- サルの投資ランキング
第3章:テクニヘッジ・システムの基本原理
（その3）
- 最後に。 まとめ
※以上の目次はあくまで予定で、今後内容が変更されることがございます。
