売買システム
BigBlue2 Nikkei
二人のエキスパートにより進化を遂げたデイトレード・ロジックを完全開示！
世界トップ10システムの一つ「BigBlue」システム
売買システム格付け会社FuturesTruth社によって執筆された“The Ultimate Trading Guide”（邦訳『究極のトレーディングガイド』パンローリング社）で、「世界トップ10システム」として紹介された「BigBlue」の日経225対応版が登場！
開発者について
BigBlueの開発者Mike Barna（マイク・バーナ）氏は、米スタンフォード大学にて天文科学及び天文工学の修士号を修得、米アリゾナ州立大学にて数学の学士号を修しています。プログラマーとして30年を超える経験と、14年以上のトレーディング・システムの開発実績を持つエキスパートで、国際的に有名なファンドでも彼の開発したシステムは使用されています。
BigBlueシステムは、故Vilar Kelly（ヴィラーケリー）氏によって開発されたS&P500向けのデイトレード・システム、DayCareシステムが元となっています。ケリー氏は米コロンビア大学にて修士号を修得、IBM社にて25年のキャリアを持ち、最終的には副社長まで勤めました。アメリカ陸軍時代では暗号技術に秀でた才能を買われ、軍情報部に所属した経歴も持ちます。
1996年初め、デイトレード・システム開発に非常に興味を持っていたバーナ氏は、ケリー氏からDayCareシステム再開発の許諾を得ました。そして、バーナ氏のいくつかのオリジナル理論（ピボット計算やスムーズな資産曲線の作成、様々なルールセット、また出来高に関するフィルターなど）が組み入れられ、BigBlueが誕生しました。
「BigBlue2 Nikkei」システム
【累積損益の推移（検証データ）】
東京の投資顧問会社ウエストビレッジインベストメント社の協力を得て、BigBlueロジックのパラメーターを2、3点変更することで日経225先物に対応したのが、「BigBlue2 Nikkei」システムです。トレード回数は1ヶ月に13回ほどで、原則としてオーバーナイトしないデイトレーディング・タイプのシステムです。ストップロスの幅は100円ほどで、1日に1回しかトレードをしません。
※1999年6月～2007年1月の価格データよりウエストビレッジインベストメント社が検証。
日経225先物を一枚ずつ取引した場合。手数料は含まず。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 11,030,000 | 3,870,000 | 7,160,000 |
| 総利益 | 28,460,000 | 12,460,000 | 16,000,000 |
| 総損失 | -17,430,000 | -8,590,000 | -8,840,000 |
| プロフィット・ファクター | 1.63 | 1.45 | 1.80 |
| 総トレード回数 | 735 | 349 | 386 |
| 勝率 | 49.93% | 48.42% | 51.30% |
| 勝ちトレードの回数 | 367 | 169 | 189 |
| 負けトレードの回数 | 318 | 153 | 165 |
| イーブントレードの回数 | 50 | 27 | 23 |
| 平均損益 | 15,007 | 11,089 | 18,549 |
| 平均利益 | 77,548 | 73,728 | 80,808 |
| 平均損失 | -54,811 | -56,144 | -53,576 |
| 平均損益率 | 1.41 | 1.31 | 1.51 |
| 最大利益 | 460,000 | 350,000 | 460,000 |
| 最大損失 | -120,000 | -120,000 | -120,000 |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 7 | 8 | 11 |
| 負けトレードの最大連続数 | 6 | 3 | 6 |
| 最大ドローダウン | -780,000 | -720,000 | -660,000 |
| 最大ドローダウン 日付 | 2003/6/19 | 2005/8/3 | 2006/7/24 |
「BigBlue2 Nikkei」の詳しい内容はウエストビレッジインベストメント社のホームページをご覧ください！
