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売買システム

海外直前情報システム2　Bアップ50

海外直前情報システム2　Bアップ50の特徴

海外マーケットの直前情報を非逆張り型で反映

日本時間の夜間に海外市場で何が起きているかは投資家として気になるものですし、現実にその結果は翌日の日本のマーケットに影響を与えます。
トレード当日直前の海外指標と、テクニカル指標を組み合わせてシグナルを出すシステムです。
通常海外情報などを取り入れてシグナルを出す場合は、一般的には逆張り型になりがちですが、当システムは逆張りでない形で組み込んでいます。Jリバースが逆張り型であるため、この両者を組み合わせることで相互補完的なポートフォリオを組むこともできます。
寄り付きにエントリーを行い、ロスカットに掛からない限り大引けまで持ち続けるデイトレードシステムです。

ロジック非公開タイプとロジック公開タイプがありますのでお使いになる目的に合わせてお選びいただけます。

低い価格設定

本来システムトレードは詳細な設定をすることでパフォーマンスを上げることができますが、当システムは付帯的な設定を出来るだけ省き、その分、価格も低い設定としました。

小さく負けて大きく勝つ設計

当システムの一部には、30円という小幅のロスカットを組み込みました。
この設定トレードの場合、負ける日は30円ですが、勝つ日は最大680円まで利益を伸ばしています。
小さく負けて大きく勝つ設計です。
これにより勝率は幾分犠牲になりますが、負けてもその負けが小さい安心感は実に貴重です。

毎日トレードを楽しめます

毎日トレードするシステムトレードです。
格言には『休むも相場』と言いますが、トレードしない日の無聊感は否定できないものがあります。トレードを休みなく毎日堪能できます。

素材として提供

購入者が自在に設定できるように出来るだけ素材のまま提供するシステムです。
前述のように毎日トレードの機会がありますから、ご自分の工夫でトレードする日を選択することでシステムの成績は更に上げる余地があります。（トレードが少ないシステムでは自由度がありません）

破壊力（爆発力）のある収益性

年毎の利益はブレますが（最大515万円、最小104万円）、検証期間内では、マイナスになる年はありません。このブレは短所とも言えますが、ある意味では破壊力を秘めたシステムと言えます。皆様の工夫や独自の裁量を加えることで破壊力だけを取り出す可能性を秘めています。

※2002年1月～2007年10月末のデータよりユナイテッドシステムズパートナーズ社が検証。

※手数料、スリッページは含まれておりません。

※トレードシグナル対応のシステムでは、エントリー/エグジットポイントが上記ロジックとは若干異なりますので、上記シミュレーションとは検証結果が異なります。トレードシグナル対応Bアップ50のエントリーは、寄り付き値ではなく、1分足で2本目のバーの始値、エグジットは大引け値ではなく15：09のバーの終値となります。（エグジットはロスカット設定に掛からない限り）

検証結果

ユナイテッドシステムズパートナーズ社が検証した2002年1月から2007年10月末までのデータとなります。

	すべてのトレード	買いトレード	売りトレード
累計損益	16,410,000 円	5,080,000 円	11,330,000 円
総利益	57,090,000 円	18,340,000 円	38,750,000 円
総損失	-40,680,000 円	-13,260,000 円	-27,420,000 円
プロフィット・ファクター	1.40	1.38	1.41
総トレード回数	1389	642	747
勝率	41.46％	29.12％	52.07％
勝ちトレードの回数	576	187	389
負けトレードの回数	768	444	324
イーブントレードの回数	45	11	34
平均損益	11,814 円	7,912 円	15,167 円
平均利益	99,114 円	98,074 円	99,614 円
平均損失	-52,968 円	-29,864 円	-84,629 円
平均損益率	1.87	3.28	1.17
最大利益	680,000 円	370,000 円	680,000 円
最大損失	-230,000 円	-30,000 円	-230,000 円
勝ちトレードの最大連続数	7	5	11
負けトレードの最大連続数	12	13	5
最大ドローダウン	-940,000 円	-740,000 円	-1,050,000 円
最大ドローダウン日付	2003/9/16	2004/9/29	2007/2/23
リスク･リターンレシオ	2.91	-	-