売買システム
海外直前情報システム1 Jリバース
海外直前情報システム1 Jリバースの特徴
海外マーケットの直前情報を反映
日本時間の夜間に海外市場で何が起きているかは投資家として気になるものですし、現実にその結果は翌日の日本のマーケットに少なからず影響を与えます。
トレード当日直前の海外指標と、テクニカル分析を組み合わせてシグナルを出すシステムです。
トレードは1日最大で2回（前場トレード：前場寄り付きにエントリーを行い、ロスカットに掛からない限り前引けで決済、後場トレード：後場寄り付きにエントリーを行い、ロスカットに掛からない限り大引け決済）のデイトレードシステムです。
なお、詳細なシステム・ロジックは非公開のブラックボックス型となります。
低い｢最大ドローダウン｣
- システムトレードを経験された方はよくご存知のはずですが、システムトレードを継続出来るか否かは最大ドローダウンの大きさに掛かっていると言っても過言ではありません。
本システムは、最大ドローダウンは61万円と100万円を遥かに下回っています。 - システムトレードのメリットを享受するには長期に継続することが必要です。その長続きを可能とする重要な要素である最大ドローダウンを低く抑えるべく設計されました。これは資産曲線(別掲)にも明らかなように資産の増加はほぼ一直線に右肩上がりとなっています。
投下資金の変動が激しくては、精神的にも資金的にも継続することは難しくなります。 - 又、最大ドローダウン61万円をリスクリターン･レシオでみると、年間平均利益301万円に比較して、5倍以上となっており、システムトレードの判断の目安と言われる2倍を大きく上回っています。
最大ドローダウンを例えれば、過去に発生した最も大きな地震のマグニチュードと言えますが、それが仮に起きても、年間の平均利益の5分の1で賄えるということですから耐震強度は十分備わっていると言えます。 - 低い最大ドローダウンのもうひとつのメリットは、使用資金を低く抑えられることです。通常システムトレードを安定的に長期運用するには、証拠金に加えて、最大ドローダウンの何倍かを備えとして準備した上で臨む事になります。
高い損益レシオ
勝ちトレード1回当りの平均利益56,389円（ラージ1枚）が、平均損失33,668円の1.7倍と高く、トレードを続ける毎に利益が積み上がり易い設計となっています。
高いトレード率112%
1日最大2回取引することにより、立会い日数に対する平均トレード数は1.12回高く、収益機会を増やしています。
トレード機会毎に異なるロスカットを設定
トレード場面によって最適と判断されるロスカット値を設定しています。
結果的に勝率を若干犠牲にする見返りとして、損益レシオを高めています。
※2002年1月～2007年10月末のデータよりユナイテッド システムズ パートナーズ社が検証。
※手数料、スリッページは含まれておりません。
※トレードシグナル対応のシステムでは、エントリー/エグジットポイントが上記ロジックとは若干異なりますので、上記シミュレーションとは検証結果が異なります。トレードシグナル対応Jリバースのエントリーは、寄り付き値ではなく、1分足で2本目のバーの始値、エグジットは前場トレードは前引け値ではなく11：00のバーの始値、後場トレードは大引け値ではなく15：09のバーの終値となります。（エグジットはロスカットに掛からない限り）
検証結果
ユナイテッド システムズ パートナーズ社が検証した2002年1月から2007年10月末までのデータとなります。
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 18,100,000 円 | 8,400,000 円 | 9,700,000 円 |
| 総利益 | 43,250,000 円 | 17,490,000 円 | 25,760,000 円 |
| 総損失 | -25,150,000 円 | -9,090,000 円 | -16,060,000 円 |
| プロフィット・ファクター | 1.72 | 1.92 | 1.6 |
| 総トレード回数 | 1607 | 567 | 1040 |
| 勝率 | 47.72％ | 41.62％ | 51.05％ |
| 勝ちトレードの回数 | 767 | 236 | 531 |
| 負けトレードの回数 | 747 | 312 | 435 |
| イーブントレードの回数 | 93 | 19 | 74 |
| 平均損益 | 11,263 円 | 14,815 円 | 9,327 円 |
| 平均利益 | 56,389 円 | 74,110 円 | 48,512 円 |
| 平均損失 | -33,668 円 | -29,135 円 | -36,920 円 |
| 平均損益率 | 1.67 | 2.54 | 1.31 |
| 最大利益 | 400,000 円 | 400,000 円 | 280,000 円 |
| 最大損失 | -250,000 円 | -30,000 円 | -250,000 円 |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 7 | 7 | 7 |
| 負けトレードの最大連続数 | 8 | 12 | 8 |
| 最大ドローダウン | -610,000 円 | -370,000 円 | -560,000 円 |
| 最大ドローダウン 日付 | 2007/9/27 | 2002/10/8 | 2002/3/7 |
| リスク･リターンレシオ | 5.172 | - | - |
※日経225先物を1枚ずつトレードした場合の結果であり、手数料、スリッページは含みません。検証結果は過去のデータであり、将来の収益を保証するものではありません。
※トレードシグナル対応のJリバースでは、エントリー/エグジットポイントが上記ロジックとは若干異なりますので、上記シミュレーションとは検証結果が異なります。
ユナイテッド システムズ パートナーズ社につきましては、ホームページをご覧ください。
