売買システム
一気通貫：騎士（ナイト）&勝率イズム
デイトレードのパートナーとして
資金効率の極大化という投資活動における重要な要素のひとつを追及するツールとして開発された売買システムです。
日経225先物（日経225mini）を対象とするデイトレード型のトレードにおいては、投下した資金を稼動させる主要な時間帯は、朝の9時から午後15時10分までの6時間10分です（昼休みの1時間30分を含めて）。いわゆる「寄り引け」型のシステムがこの時間帯約6時間を最大限に使うタイプであり、それより短時間でトレードを行うデイトレードとなると更に短くなります。
2007年以降はイブニング･セッションがスタートし、現在は午後16時30分から20時までマーケットは開くことで3時間30分が追加されており、今後も更に時間の延長が進むと思われますが、出来高が少ないという課題は別にしても、24時間フルにオープンしている状態から見ますと依然として1日24時間の３分の１程度でしかありません。
これは投下資金の稼動率という観点からすれば、半分以上の時間帯で不稼働状態にあるといえます。資金は、自己資金であっても、金利というコストが時間に比例して負荷されていることを考えればもったいないと言わざるを得ません。現在のように超低金利下であっても原理は同じです。
一気通貫：騎士（ナイト）&勝率イズムの概要
デイトレード型の「勝率イズム」とナイトトレード型の【騎士（ナイト）ストレート】を合体させて、1日24時間を一気通貫で資金を稼動させることで、一定の資金での年間利益の最大化を目指します。
- 日経225先物および日経225mini用のデイトレードとナイトトレード併用の一気通貫型システム
- 2日にまたがって1回のトレード（トレードのない日もあり）
- 夜間の時間帯は利益確定 及び ロスカットはありませんが、翌朝寄り付き以降の日中の時間帯は、利益確定及びロスカットの設定があります。
- 「売り」と「買い」の両方があります。
- ロジック非開示型 および ロジック開示型があります。
一気通貫：騎士（ナイト）&勝率イズムの特徴
１）1日24時間をフルに使う
日中稼動するデイトレード型システム「勝率イズム」と、大引け15時10分後の夜間に稼動するナイトトレード型の【騎士（ナイト）ストレート】を組み合わせることで、1日24時間資金をフル活用させる、一気通貫型のシステムです。
２）高い勝率
平均勝率 65.61％
３）高い年間利益
過去最高は、2008年のラージ1枚ベースで、1084万円と1000万円を突破しました。
- 1位 2008年 1084万円
- 2位 2006年 652万円
- 3位 2007年 559万円
４）証拠金は日中と夜間とも一定
デイトレード型の「勝率イズム」とナイトトレード型の【騎士（ナイト）ストレート】を組み合わせる上で、その寄り付きと大引け時の、両システムの接点部分が重なることがないように、且つ、デイトレードとナイトトレードの相乗効果を発揮できるように一部修正されています。
5）昼と夜のトレード枚数を別々に設定が可能
デイトレードとナイトトレードの枚数を必ずしも同じにせずに、異なる枚数を設定することで、投資戦略に沿った柔軟なポートフォリオが作成できます。
例えば、デイトレードは2枚とし、ナイトトレードは1枚とすることは可能です。
※（注１）翌朝寄り付き以降も決済せずにポジションを保有する場合は、勝率イズムに優先します。重複したポジションとなることはありません。
※（注2）「昼はラージ2枚、夜はミニ5枚」というような設定や、「昼は1枚、夜は0枚」とのように、デイトレード若しくはナイトトレードの片方を0枚（トレードなし）とすることは不可となっております。
※（注3）構成システムのひとつである「勝率イズム」は、既に販売している「勝率イズム70」とは、基本部分は同じですが一部変更が加わっておりますので、そのパフォーマンスは同一ではありません。
検証結果
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 23,820,000円 | 7,270,000円 | 16,550,000円 |
| 総利益 | 61,360,000円 | 12,670,000円 | 48,690,000円 |
| 総損失 | -37,540,000円 | -5,400,000円 | -32,140,000円 |
| プロフィット・ファクター | 1.63 | 2.35 | 1.51 |
| 総トレード回数 | 1124 | 173 | 951 |
| 勝率 | 60.77% | 63.58% | 60.25% |
| 勝ちトレードの回数 | 683 | 110 | 573 |
| 負けトレードの回数 | 396 | 54 | 342 |
| イーブントレードの回数 | 45 | 9 | 36 |
| 平均損益 | 21,192円 | 42,023円 | 17,403円 |
| 平均利益 | 89,839円 | 115,182円 | 84,974円 |
| 平均損失 | -94,798円 | -100,000円 | -93,977円 |
| 平均損益率 | 0.95 | 1.15 | 0.90 |
| 最大利益 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 |
| 最大損失 | -530,000円 | -530,000円 | -510,000円 |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 14 | 11 | 16 |
| 負けトレードの最大連続数 | 7 | 11 | 6 |
| 最大ドローダウン | -1,460,000円 | -1,080,000円 | -1,320,000円 |
| 最大ドローダウン 日付 | 2007/10/9 | 2008/2/6 | 2007/10/9 |
資産曲線
※2005年1月～2009年3月末までの価格データより株式会社ユナイテッド システムズ パートナーズが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
※手数料及びスリッページは含まれておりません。
ユナイテッド システムズ パートナーズ社につきましては、ホームページをご覧ください。
