売買システム
騎士（ナイト）ストレート
デイトレードのパートナーとして
資金効率の極大化という投資活動における重要な要素のひとつを追及するツールとして開発された売買システムです。
日経225先物（日経225mini）を対象とするデイトレード型のトレードにおいては、投下した資金を稼動させる主要な時間帯は、朝の9時から午後15時10分までの6時間10分です（昼休みの1時間30分を含めて）。いわゆる「寄り引け」型のシステムがこの時間帯約6時間を最大限に使うタイプであり、それより短時間でトレードを行うデイトレードとなると更に短くなります。
2007年以降はイブニング･セッションがスタートし、現在は午後16時30分から20時までマーケットは開くことで3時間30分が追加されており、今後も更に時間の延長が進むと思われますが、出来高が少ないという課題は別にしても、24時間フルにオープンしている状態から見ますと依然として1日24時間の３分の１程度でしかありません。
これは投下資金の稼動率という観点からすれば、半分以上の時間帯で不稼働状態にあるといえます。資金は、自己資金であっても、金利というコストが時間に比例して負荷されていることを考えればもったいないと言わざるを得ません。現在のように超低金利下であっても原理は同じです。
騎士（ナイト）ストレートの概要
日本でマーケットが開いている日中の6時間以外の空白時間帯とも言うべき残りの約18時間（15時10分から翌日朝9時までの時間帯）を活用するシステムです。
これにより、昼間の時間帯のデイトレード型システムと併行して運用することで、「デイトレのパートナー」として、投下した資金を昼夜兼行で働かせることが可能となります。
ユナイテッド・パートナーズ・システムズ社では、従来この裏の時間帯のトレードを、デイトレードに対して「ナイト･トレード」と呼んでいます。当システムの名称はここから由来しています。
- 日経225先物（ラージ･ミニ）用のナイトトレードシステム
- 2日にまたがって1回のトレード（トレードのない日もあり）
- 利益確定 及び ロスカットはありません。
- 「売り」と「買い」の両方があります。
- ロジック非開示型および ロジック開示型があります。
騎士（ナイト）ストレートの特徴
１）海外市場主導型のマーケット形成に対応
日本経済全体の過度な輸出依存体質は指摘されて久しいです。同様に資本市場も日本の株式市場の価格形成も海外市場の動向に大きな影響を受ける度合いは深まりつつあります。
これは日本の株式市場が開いている時間の市場価格の変動幅よりも、日本市場が閉じている間の変動幅の方が大きくなる傾向に顕著に現れています。因みに、日中の始値と終値との差は、2006年までは、夜間の始値と終値との差より大きかったものが、2007年からは逆転して夜間の方が日中を上回る状態が現在も続いています。（日中の値幅を100とすると、2001年から2006年までの夜間値幅の平均は 83.4であったのに対し、昨年2008年は日中100に対して、夜間131.3と急拡大している）
キャピタルゲイン型の投資は価格差（値幅）を取りに行くものですから、理論的には変動幅の大きい方が値幅を取るチャンスも大きくなります。夜間の値動きの方が昼間の値動きより大きいのであれば、これに着目することは自然のなりゆきです。これがナイト･トレードに着目する所以です。
２）ボラティリティーの高い時に特に有効に働く傾向
ボラティリティーの高い、いわゆる波乱相場的なマーケットにおいて当システムは有効に機能する傾向があります。昨年2008年は100年に一度とも言われる世界経済の混乱の中で、先物ラージ1枚当たりで816万円（8,160円幅）の利益を出すことになりました。
３）デイトレードの証拠金をそのまま活用
デイトレード（システムトレードを含む）を行っている投資家は、当システムを併用すれば、現在夜間に使っていない証拠金をそのまま 夜間にも活用できることになります。厳密に言うと、使用しているデイトレードが朝の寄り付きと午後の大引けで成り行き決済するタイプの場合は、切り替わる瞬間だけ証拠金がダブルに掛かることもありますが、通常のデイトレードであれば、ナイトトレードを併用することによる証拠金の増加は発生しません。
ユナイトッド・システムズ・パートナーズ社では、その寄り付きと大引けの、昼と夜の接点部分が重ならずに、且つ、デイトレードとナイトトレードの相性の良さを追加修正した 騎士（ナイト）ストレート「一気通貫システム」の2種類も同時にご案内しておりますのでそちらもご覧ください。
検証結果
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 14,090,000円 | 7,270,000円 | 6,820,000円 |
| 総利益 | 34,520,000円 | 12,670,000円 | 21,850,000円 |
| 総損失 | -20,430,000円 | -5,400,000円 | -15,030,000円 |
| プロフィット・ファクター | 1.69 | 2.35 | 1.45 |
| 総トレード回数 | 534 | 173 | 361 |
| 勝率 | 52.81% | 63.58% | 47.65% |
| 勝ちトレードの回数 | 282 | 110 | 172 |
| 負けトレードの回数 | 225 | 54 | 171 |
| イーブントレードの回数 | 27 | 9 | 18 |
| 平均損益 | 26,386円 | 42,023円 | 18,892円 |
| 平均利益 | 122,411円 | 115,182円 | 127,035円 |
| 平均損失 | -90,800円 | -100,000円 | -87,895円 |
| 平均損益率 | 1.35 | 1.15 | 1.45 |
| 最大利益 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 |
| 最大損失 | -530,000円 | -530,000円 | -510,000円 |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 9 | 11 | 11 |
| 負けトレードの最大連続数 | 7 | 11 | 8 |
| 最大ドローダウン | -1,570,000円 | -1,080,000円 | -1,470,000円 |
| 最大ドローダウン 日付 | 2007/10/15 | 2008/2/6 | 2007/10/15 |
資産曲線
※2005年1月～2009年3月末までの価格データより株式会社ユナイテッド システムズ パートナーズが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
※手数料及びスリッページは含まれておりません。
ユナイテッド システムズ パートナーズ社につきましては、ホームページをご覧ください。
