売買システム
R-Mesa3 Nikkei
海外でトップクラスのパフォーマンスを誇る売買システム「R-Mesa」
日経225先物に対応して日本初上陸
世界最大の株式先物市場であるS&P500のマーケットでNo.1のパフォーマンスを誇る売買システム「R-Mesa」が、ついに日経225先物 に対応しました。ひまわり証券では、「R-Mesa」の日本での独占的な販売権を持つウエストビレッジインベストメント社との提携により、「R- Mesa3 Nikkei」の取扱いを開始します！
「R-Mesa」とは
米国の著名な売買システム開発会社Mesa Software社の代表作「R-Mesa」シリーズは、売買システムの格付け会社Futures Truth社において約10年間にわたりS&P500部門で常にトップクラスのランキングを維持する有名なシステムです。
【右図】Futures Truth社HPより（07年4月4日現在）
MESAとは、Maximum Entropy Spectral Analysis（最大エントロピー・スペクトル解析）のことで、Mesa Software社の代表John.F.Ehlers（ジョン・F・エーラース）氏によって導かれたトレーディング理論です。そのアプローチ方法は、マーケットの比較的短期のデータ期間において、秩序ある循環的な運動（価格サイクル）を見つけようとするものです。
【写真】John.F.Ehlers氏
「R-Mesa3 Nikkei」システム
【累積損益の推移（検証データ）】
東京に籍を置く投資顧問会社ウエストビレッジインベストメント社が、Mesa Software社に大阪証券取引所の日経225先物のデータを提供したことで生まれたのが、R-Mesaの日経225版「R-Mesa3 Nikkei」です。S&P500で使われているロジックをほとんど変えることなく、日経225のデータでも驚異的なパフォーマンスを上げられることが検証されています。
※1999年6月～2007年1月の価格データよりウエストビレッジインベストメント社が検証。
日経225先物を一枚ずつ取引した場合。手数料は含まず。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 12,970,000 | 4,970,000 | 8,000,000 |
| 総利益 | 34,230,000 | 16,760,000 | 17,470,000 |
| 総損失 | -21,260,000 | -11,790,000 | -9,470,000 |
| プロフィット・ファクター | 1.61 | 1.42 | 1.84 |
| 総トレード回数 | 880 | 453 | 427 |
| 勝率 | 48.52% | 45.70% | 51.52% |
| 勝ちトレードの回数 | 427 | 207 | 220 |
| 負けトレードの回数 | 399 | 221 | 178 |
| イーブントレードの回数 | 54 | 25 | 29 |
| 平均損益 | 14,739 | 10,971 | 18,735 |
| 平均利益 | 80,164 | 80,966 | 79,409 |
| 平均損失 | -53,283 | -53,348 | -53,202 |
| 平均損益率 | 1.50 | 1.52 | 1.49 |
| 最大利益 | 500,000 | 350,000 | 500,000 |
| 最大損失 | -140,000 | -110,000 | -140,000 |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 8 | 9 | 12 |
| 負けトレードの最大連続数 | 8 | 3 | 8 |
| 最大ドローダウン | -1,220,000 | -910,000 | -1,100,000 |
| 最大ドローダウン 日付 | 2006/2/14 | 2006/6/15 | 2006/2/28 |
「R-Mesa3 Nikkei」の詳しい内容はウエストビレッジインベストメント社のホームページをご覧ください！
