売買システム
アールズロード
「アールズロード」システム
複数の国内指標及び海外指標を利用したデイトレード・システムです。エントリーは寄り付き（9時05分）だけでなく日中にも行います。エントリー・ロジックの堅牢性を生かすために、ロスカット値は大きめに設定しています。また、トレイリングストップは置かず、過去の検証により、新たに日中における利益確定の導入を行っています。そして、ロスカット及び利益確定にかからない限り、大引け前（詳細な決済時間はシステム購入者にのみ公開しております。）で決済を行います。
アールズロードはロジックが非常にシンプルであり、内部論理の開示がパフォーマンスの低下を招く恐れがあるため、システムはブラックボックス型のみの販売になります。
アールズロードの特徴
- 日経225先物（ラージ及びmini）で取引可能なデイトレード･システム
- 安定した収益性（実績の月次勝率：75%）
- 戦略はロング及びショート（それぞれ2戦略）からなり、日中の売買チャンスも狙っていきます。
- 2007年11月からの実トレード実績があります（2007年11月1日～2008年10月15日で運用資金を4.9倍にした実績あり）。
- ロジックは100%ブラックボックス型
約 1年間で運用資金を4.9倍にまで増やすためには、システムの堅牢性・再現性に加えてマネーマネジメント（枚数管理）の存在があります。マネーマネジメントはシステムトレードを行っていく上で、売買ロジックの影に隠れがちですが、言うまでもなく非常に重要なファクターです。アールズロードを購入していただいた方には、実際にアールズロードの運用で行ってきた枚数管理の方法等をご説明した資料が付属されています。シンプルな枚数管理方法であり、アールズロード以外のシステムでも利用できる考え方です。 - 資金運用の実績表
海外の証券会社を通じて日経225先物を取引した結果です
詳細はこちらをクリック（PDF：3.06MB） - バックテストパフォーマンスは第三者機関が評価済み
資産曲線
検証結果
ウエストビレッジインベストメント社が検証した2002年1月から2008年7月までのデータになります。
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 23,580,000 | 9,350,000 | 14,230,000 |
| 総利益 | 49,120,000 | 23,810,000 | 25,310,000 |
| 総損失 | -25,540,000 | -14,460,000 | -11,080,000 |
| プロフィット・ファクター | 1.92 | 1.64 | 2.28 |
| 総トレード回数 | 883 | 438 | 445 |
| 勝率 | 58.78% | 55.48% | 62.02% |
| 勝ちトレードの回数 | 519 | 243 | 276 |
| 負けトレードの回数 | 329 | 179 | 150 |
| イーブントレードの回数 | 35 | 16 | 19 |
| 平均損益 | 26,704 | 21,347 | 31,978 |
| 平均利益 | 94,644 | 97,984 | 91,703 |
| 平均損失 | -77,629 | -80,782 | -73,867 |
| 平均損益率 | 1.22 | 1.21 | 1.24 |
| 最大利益 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
| 最大損失 | -250,000 | -250,000 | -240,000 |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 10 | 8 | 12 |
| 負けトレードの最大連続数 | 7 | 5 | 5 |
| 最大ドローダウン | -660,000 | -920,000 | -660,000 |
| 最大ドローダウン 日付 | 2008/5/8 | 2002/6/17 | 2008/4/25 |
※2002年1月～2008年7月末までの価格データよりウエストビレッジインベストメント社が検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。 ※手数料及びスリッページは含まれておりません。 ※手数料・スリッページ込みのパフォーマンス結果もご用意しております。詳細はウエストビレッジインベストメント社ホームページをご覧ください！
「アールズロード」の詳細はウエストビレッジインベストメント社ホームページへ 
