売買システム
ユニバース
ユニバースとは
ユニバースとは、FX・日経225先物トレーダー集団「OfficeSamson」の裁量トレーダーが、自身の長年培った裁量トレード概念をロジックに落とし込み、開発した『米ドル/円（USD/JPY）スウィング系売買システム』です。
- 開発したプロトレーダー（個人）の実運用システム
- 第4回シストレコンテストFX部門において準優勝したロジックコンセプトを採用
- ”独自のタイムフレーム”と”最適な指標”の組み合わせによる低ドローダウンと高パフォーマンス
- トレンドの転換点をいち早く予測し、利益最大化を目指すスイングトレード型
ユニバースの入賞実績＆開発背景
入賞実績
- 第4回シストレコンテスト ： FX部門 準優勝（2位）
- コンテスト期間 ： 2010年8月16日～10月30日
- 最終損益 ： 866,300円
※コンテスト用のユニバースはパラメータの一部を変更しており、製品版のユニバースとは異なります。
開発背景
今回のユニバースのシステム開発は、「OfficeSamson」というFX・日経225先物トレーダー集団による日々の投資経験からアイデアが生まれ、売買システム開発のひとつの成果として完成しました。
「OfficeSamson」の全員がプロトレーダー（個人）でありながら、投資スタイルは、裁量、シストレ、FXデイトレなどの多種多様。その各人が同じトレードルームにて、実トレードを行ないながら、投資アイディアを出し合い、ブラッシュアップしていくという環境の中で、実運用において一番大事な”継続性”（＝つまり、50％以上の勝率と、一回当たりの高利益の最適バランス）を兼ね備えたユニバースというシステムが完成しました。
ユニバースの特徴
ユニバースは独自タイムフレーム経験と検証に裏打ちされた最適な指標をベースとしたロジックで構築されており、以下の3つの特徴があります。
【高い勝率と一回当たりの高い利益額により”継続性のあるシステムへ”】
勝率は、過去4年間でも60％を超えています。システムは勝率より利益額、という考え方もありますが個人投資家にとって50％を切るようでは運用を継続するうえでかなりの苦痛が伴います。また勝率をむやみに上げようとすると利益額が減る傾向がありますが、本システムは同期間で一回当たり平均35pipsと高い利益額を確保しております。すなわち勝率と利益額のバランスのとれたストレスの少ないシステムと言うことができます。
【ボックス相場に強いロジックにより”8割の期間で利益を狙う”】
トレード対象期間で、トレンドを形成し一方向に動く期間は20％程、残りの8割がボックス期間です。
当システムはこうした大部分の期間において最大の強みを発揮します。つまり時間軸的にも長い期間ストレスなく運用できます。
【中期的なドテン型スイングトレードにより”取引コストを最小化”】
平均的に1週間に1回ポジションを取ります。もちろん値動きの激しい時にはその頻度が増えますがそれでも週に2回から3回程度です。逆に2～3週間変えない時もあります。頻繁にトレードをしないので取引コスト（スプレッド・スリッページ）の発生を最小限に抑えられるメリットがあります。
これらの3つの特徴から、当システムはいずれをとってもエコで優しいシステムです。
それでいてリアルトレードである第4回シストレコンテストで「FX部門準優勝」と実績ある売買システムとなっております。
また、米ドル（USDJPY）を採用することで、日本において最も取引量の多く高い流動性を確保しています。
ロスカット値は売りと買いの両方のポジションとも別々に設定してあり、相場状況によりデフォルト値から自由に変更できます。
資産曲線
検証結果
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 6,537.7 Pt | 1,548.3 Pt | 4,989.4 Pt |
| 総利益 | 18,405.8 Pt | 8,268.4 Pt | 10,137.4 Pt |
| 総損失 | -11,868.1 Pt | -6,720.1 Pt | -5,148.0 Pt |
| プロフィット・ファクター | 1.55 | 1.23 | 1.97 |
| 総トレード回数 | 205 | 100 | 105 |
| 勝率 | 58.05% | 53.00% | 62.86% |
| 勝ちトレードの回数 | 119 | 53 | 66 |
| 負けトレードの回数 | 86 | 47 | 39 |
| イーブントレードの回数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均損益 | 31.9 Pt | 15.5 Pt | 47.5 Pt |
| 平均利益 | 154.7 Pt | 156.0 Pt | 153.6 Pt |
| 平均損失 | -138.0 Pt | -143.0 Pt | -132.0 Pt |
| 平均損益率 | 1.10 | 1.10 | 1.20 |
| 最大利益 | 532.1 Pt | 532.1 Pt | 423.3 Pt |
| 最大損失 | -159.9 Pt | -159.9 Pt | -132.0 Pt |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 9 | 6 | 8 |
| 負けトレードの最大連続数 | 5 | 8 | 5 |
| 最大ドローダウン | -1,033.0 Pt | -1,222.3 Pt | -660.0 Pt |
| 最大ドローダウン 日付 | 2008/3/7 | 2008/3/15 | 2009/2/26 |
※2007年4月～2010年8月までの価格データより、株式会社テラスが検証。資産曲線のフォワード期間（2010年9月～2011年1月）は上記検証期間には含まれません。
※検証結果はUSD/JPYのスプレッド（2PT）が考慮された売買結果となっております。
※スリッページおよびスワップ金利は含まれておりません。
※検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
「ユニバース」の詳しい内容およびお申込はテラス社のホームページをご覧ください！
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