ガンマ

がんま

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ガンマとは、オプションのリスク指標の一つ。ガンマ(γ)=デルタ値の変化幅/原資産価格の変化額。ガンマの値が大きくなるほど、原資産の価格が変動した時のデルタの変化が大きくなり、ガンマが小さくなれば、原資産の価格が変動してもデルタの変化は小さくなる。


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