セータ

せーた

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オプションのリスク指標の一つで、時間変化に対するオプション価格の変化額を表す。 セータ(θ)=オプションの価格の変化額/残存日数の減少オプションの価値は時間とともに減少するが、セータの値が大きくなるほど、1日経過したときのオプション価格の減少が大きくなる。


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