ベガ

べが

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オプションのリスク指標の一つで、原資産のボラティリティーの変化に対するオプション価格の変化額を表します。ベガ(ν)=オプション価格の変化額/ボラティリティの変化幅。 ベガは、権利行使価格、満期日が同じであれば、プット・コールとも同一の値となり、アット・ザ・マネーで最大となります。


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