最大ドローダウン

さいだいどろーだうん

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  • 経済用語

売買システムのリスクを見る指標。
集計期間内の累積利益のピーク(※)からの落込み幅のことをドローダウンと言い、その最大値を最大ドローダウンと言う。
この値が小さいほどリスクを抑えた運用が期待できる。
※…期間内に累積利益が一度もプラスにならなかった場合、ゼロをピークとする


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