FX著名人に聞く！あなたが選ぶ売買システムは？

エコトレFXに搭載されている売買システム96種類から、実際に運用する場合、FX界の著名人の方々はどの売買システムを選ぶか、緊急アンケートを実施しました！

どの売買システムを選択すればよいか迷っている方も、売買システムの入替えを検討されている方にも必見です。

エコトレFXの売買システム開発者 「オスピス開発チーム」

エコトレFXに搭載されている売買システム96種の中から実際にあなたが運用される場合、どの売買システムを選択されますか？

売買モデルは、〔MAマスター〕と〔ボラティリティランナー〕を選びます。
通貨ペアは、〔ドル/円〕、〔ポンド/円〕、〔ユーロ/円〕、〔ユーロ/ドル〕、〔ポンド/ドル〕、〔ドル/スイスフラン〕の中から選びます。

売買システムを選ぶ際には、投資スタンスを明確にすることが重要です。
このレポートでは、エコトレFXを使って長期的に、かつ安定的に利益を上げること、具体的には4半期ごとに成績を振り返って、マイナスで終えることなく、コツコツと利益を上げるというような運用にチャレンジするにはどうするべきか、と考えてみます。

選択された売買システムは、どのような理由でお選びいただきましたか？

MAマスターとボラティリティランナーを選んだ理由は、これらがトレンドフォローの戦略を採用している売買モデルであることが理由です。
トレンドフォローならば、相場が一方方向に動いた際には、動いた分だけを利益に変えてくれると期待できます。自動売買の強みを活かし、相場が大きく動くのを常時エコトレFXに監視させるイメージです。
通貨ペアの選び方として注意すべき点は、通貨ペア間の相関、ボラティリティに対するスプレッドの大きさだと思います。
トレンドフォロー戦略で運用する以上、大きなトレンドが発生しない期間においては、長らく利益が上がらないことがありえますし、損益のバラツキも大きくなるはずです。ですから、取引する通貨ペアを分散することで、損益のバラツキを抑え、またボラティリティに対して、スプレッドが狭い通貨ペアを選ぶことで、リスクに見合わないコストはなるべく支払わないようにします。

選択された売買システムを実際に運用される場合、どの程度の資金を準備されますか？また、その理由をお答えください。

運用開始時点で、200万円ほどあると良いと思います。
マネーマネジメントを考える上で、重要な変数は、総資金、取引通貨単位、1トレードごとに許容するリスク量、マーケットのボラティリティです。
長期的かつ、安定的に自動売買で利益を上げることを目的とした場合、損益のバラツキを抑えるために、最初に回答（選択）した売買システムの条件内で、売買システムを３つほど登録して取引を開始したいです。エコトレFXの最小取引単位は1万通貨ですから、1万通貨を3つの売買システムに立てることを考えると、合計で3万通貨のリスクを取ることになります。

 

運用開始時から3万通貨を立てるとすると、資金は200万円ほどないと、ドローダウンに耐えるのが難しいでしょう。
例えば、10回連続で負けトレードが続いたところを想像してみてください。そうしたことが起きても登録する売買システムを変更せずに淡々と自動売買を続けることができないと、長期的に利益を上げる、という目的は達成できません。
ですから、そうしたことが発生したとしても継続することができそうなリスク量、資金量で運用を開始するのが重要です。
ここでは例として、MAマスタードル円Hの取引をすると仮定し、適切な取引サイズを計算してみます。
計算のため次の仮定を置きます。
資金は200万円、平均レンジ（※）を1円50銭、取引通貨単位は1万通貨とします。
（※平均レンジは、トレードする直近３日間の高値-安値を単純平均した値です。）

〔計算方法〕

  1. 総資金×1トレードごとに許容リスク（今回は、1つの売買システムに対してとるリスク量を総資金の1%以内におさえる）、を計算する。
    例：200万円×1％＝20,000円
  2. 平均レンジに取引通貨単位をかける。
    例：平均レンジ1円50銭×1万通貨＝15,000
  3. 上記1を上記２で割り、取引サイズとする。
    例：20,000÷15,000＝1.33

1.33の小数点以下を切り捨てた「1」、つまり、1万通貨をMAマスタードル円Hでの取引単位とします。
このような手順でそれぞれの売買システムの取引サイズを決定します。ただし、ボラティリティは日々変化しているので、1トレードごとに許容するリスクは実測値よりも大きめに見積もっておくと良いでしょう。

エコトレFXで運用するために、気をつけることはありますか？

エコトレFXで利益を上げようとする場合、どのような時間枠で利益を狙いに行きたいのか、また、狙えるか、を意識して運用を開始すべきだと思います。「年率10％」を目指すのか、「1週間で資金を2倍」を目指すのかでリスクの取り方も変わります。
当然、リスクを多く取ると破産リスクも高くなり、儲かるか否かを決める要因として、運が強く影響してきますので、ご注意ください。

また、トレンドフォロー戦略の売買システムは、直近の成績が将来の成績に影響を与えるとは思えません。
「最近、儲かっていないから」という理由で登録から外してしまうと、トレンドを逃してしまうのがオチです。自分が狙っているリターンはどのように生じうるのかを意識しながら、売買システムを選んでみてはいかがでしょうか？

その他・メッセージ

2010年6月現在において、エコトレFXに搭載されている全ての売買システムは、自己相関、つまり、過去の為替レートのデータのみを使って、収益機会を捕えようとするものです。
当然、この方法で狙える利益には限界があります。
その限界を補完する目的で、裁量により売買システムの選択を行うのは有益だと思います。
例えば、PPP（購買力平価）や実質金利差は、為替レートの変動を中長期で説明する強力なファクターです。
これらの推移と現在の為替レートを比較し、大きく動く余地があると判断される通貨ペアのトレンドフォロー系売買システムを登録し（また、逆張り系の売買システムの登録はしない）、しばらく様子を見ることも一考に値するのではないでしょうか？

ただ、この場合、こうしたファクターが1時間～数時間の時間枠で影響力を持っているとは考えにくいので、登録する売買システムは日足のシステムにした方がいいかもしれません。

オスピス開発チームプロフィール

株式会社オスピスエコトレFXの売買システムを構築した株式会社オスピスの開発チーム。
Excel VBAを用いたデータ解析が得意で、日々為替市場はもちろん世界中の金融市場のデータを様々な角度から検証している。株式会社オスピスでは、エコトレFXをはじめ、TOPSCOLAやシグナルマップなど、個人投資家向けの WEBコンテンツを開発し、提供している。


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当レポートにおける重要事項

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