ベガ
べが
オプションのリスク指標の一つで、原資産のボラティリティーの変化に対するオプション価格の変化額を表します。ベガ(ν)=オプション価格の変化額/ボラティリティの変化幅。 ベガは、権利行使価格、満期日が同じであれば、プット・コールとも同一の値となり、アット・ザ・マネーで最大となります。
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※ ひまわり証券のループイフダン口座において運用されたループイフダン2022年3月末時点の実績データ。
利益は、【実現損益+評価損益】を足した金額です。
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