売買システム
CaesarFX
CaesarFX(カエサル-エフエックス)は、トレンドの転換点を予測し、価格が大きく動き出す前にポジションを持ち、利益の最大化を目指したシステムです。
CaesarFXの詳細
独自の論理により未来を予測することに焦点をあてたロジックが組み込まれています。
シグナルに用いる指標は数個程度と非常にシンプルでありながら、実際のマーケットでも有効に機能してきたシステムです。ポジション保有期間はおおよそ1日~4営業日程度のスイングトレードとなっており、スリッページ、スプレッドによる影響が少ないトレードシステムとなっております。
CaesarFXの特徴
- デイトレードではなく、スイングトレードとしたことでスプレッドやスリッページの影響を軽減してます。
- 価格が大きく動き出す時間帯の前にエントリーすることで利益の最大化を目指しています。
- パラメータ設定の必要がないシンプルで運用しやすいロジック。
- 3通貨ペアによるポートフォリオ運用でリスクの分散化(あえてリスクを取って単独通貨ペアでの集中運用も可能となっております)
資産曲線
検証結果
すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
---|---|---|---|
累計損益 | 14,919.8 Pt | 6,096.0 Pt | 8,823.8 Pt |
総利益 | 30,355.8 Pt | 14,593.6 Pt | 15,762.2 Pt |
総損失 | -15,436.0 Pt | -8,497.6 Pt | -6,938.4 Pt |
プロフィット・ファクター | 1.97 | 1.72 | 2.27 |
総トレード回数 | 511 | 255 | 256 |
勝率 | 70.06% | 71.76% | 68.36% |
勝ちトレードの回数 | 358 | 183 | 175 |
負けトレードの回数 | 150 | 70 | 80 |
イーブントレードの回数 | 3 | 2 | 1 |
平均損益 | 29.2 Pt | 23.9 Pt | 34.5 Pt |
平均利益 | 84.8 Pt | 79.7 Pt | 90.1 Pt |
平均損失 | -102.9 Pt | -121.4 Pt | -86.7 Pt |
平均損益率 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
最大利益 | 414.0 Pt | 414.0 Pt | 406.0 Pt |
最大損失 | -546.0 Pt | -546.0 Pt | -272.0 Pt |
勝ちトレードの最大連続数 | 16 | 11 | 20 |
負けトレードの最大連続数 | 5 | 1 | 8 |
最大ドローダウン | -1,190.0 Pt | -1,066.0 Pt | -972.0 Pt |
最大ドローダウン 日付 | 2004/3/31 | 2004/3/31 | 2005/12/6 |
検証結果
すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
---|---|---|---|
累計損益 | 10,691.7 Pt | 7,024.2 Pt | 3,667.5 Pt |
総利益 | 33,055.7 Pt | 18,668.3 Pt | 14,387.4 Pt |
総損失 | -22,364.0 Pt | -11,644.1 Pt | -10,719.9 Pt |
プロフィット・ファクター | 1.48 | 1.60 | 1.34 |
総トレード回数 | 509 | 255 | 254 |
勝率 | 58.55% | 61.57% | 55.51% |
勝ちトレードの回数 | 298 | 157 | 141 |
負けトレードの回数 | 210 | 98 | 112 |
イーブントレードの回数 | 1 | 0 | 1 |
平均損益 | 21.0 Pt | 27.5 Pt | 14.4 Pt |
平均利益 | 110.9 Pt | 118.9 Pt | 102.0 Pt |
平均損失 | -106.5 Pt | -118.8 Pt | -95.7 Pt |
平均損益率 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
最大利益 | 992.4 Pt | 992.4 Pt | 533.1 Pt |
最大損失 | -555.2 Pt | -395.4 Pt | -555.2 Pt |
勝ちトレードの最大連続数 | 11 | 10 | 7 |
負けトレードの最大連続数 | 7 | 1 | 6 |
最大ドローダウン | -1,990.4 Pt | -1,280.1 Pt | -1,558.8 Pt |
最大ドローダウン 日付 | 2009/7/14 | 2009/2/5 | 2009/7/14 |
検証結果
すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
---|---|---|---|
累計損益 | 11,357.8 Pt | 5,881.8 Pt | 5,476.0 Pt |
総利益 | 42,158.0 Pt | 22,379.8 Pt | 19,778.2 Pt |
総損失 | -30,800.2 Pt | -16,498.0 Pt | -14,302.2 Pt |
プロフィット・ファクター | 1.37 | 1.36 | 1.38 |
総トレード回数 | 511 | 256 | 255 |
勝率 | 55.58% | 58.98% | 52.16% |
勝ちトレードの回数 | 284 | 151 | 133 |
負けトレードの回数 | 226 | 105 | 121 |
イーブントレードの回数 | 1 | 0 | 1 |
平均損益 | 22.2 Pt | 23.0 Pt | 21.5 Pt |
平均利益 | 148.4 Pt | 148.2 Pt | 148.7 Pt |
平均損失 | -136.3 Pt | -157.1 Pt | -118.2 Pt |
平均損益率 | 1.1 | 0.9 | 1.3 |
最大利益 | 762.2 Pt | 754.0 Pt | 762.2 Pt |
最大損失 | -722.3 Pt | -722.3 Pt | -668.0 Pt |
勝ちトレードの最大連続数 | 10 | 9 | 10 |
負けトレードの最大連続数 | 7 | 1 | 9 |
最大ドローダウン | -1,897.6 Pt | -1,905.5 Pt | -2,043.0 Pt |
最大ドローダウン 日付 | 2009/7/14 | 2008/12/5 | 2004/11/24 |
※2004年4月~2009年8月までの価格データより株式会社CITが検証。 ※検証結果はスプレッド(USD/JPY=2Pt、EUR/USD=3Pt、GBP/USD=8Pt)が含まれた売買結果となっております。 ※スリッページおよびスワップ金利は含まれておりません。 ※検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
お気軽にお問い合わせください