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売買システム

キャンピージ

キャンピージとは

キャンピージとは、『豪ドル/円（AUD/JPY）』専用のスイングシステム。FX・日経225先物トレーダー集団「オフィサム」の裁量トレーダー（プロトレーダー）が、自身の長年培った裁量トレード概念をロジックに落とし込んだシステム。

トレードで生計を立てるプロトレーダーが実際に運用しているシステム。
トレンドに沿って利益を積み上げるポジションを持ち、素早い判断でエグジットをコントロールするシステム。

キャンピージの開発背景

当社オフィサムは既に「豪ドル/円」対応の「ゴードルフィン」という売買システムを販売しています。(2011年7月販売開始)

「ゴードルフィン」を開発した背景には、“スワップ金利差” に魅せられて、売りと買いのバランスを崩すトレーダーの経験談を聞いたことがきっかけとしてありました。
スワップ金利差が大きいため、売りポジションを持つと、時間（日数）の経過と共に金利を取られるため、あまり売りたがらないトレーダーが多く、逆に金利を得られる買いポジションを持つことに重点を置くトレーダーが大半だと聞きました。
しかし、相場である以上、価格変動は時に想像を超え、急落・暴落はいつでも起こり得ます。

買うことだけにバイアスがかかっては、トレードの本質を見失うとの思いから、売りも買いもしっかり利益に変えられて、その一方で買いの保有期間を長めに取って、スワップ金利も取れるようなシステムをというコンセプトで、「ゴードルフィン」を開発しました。

そして今回新たに開発した「キャンピージ」は、この「ゴードルフィン」の弱点を補うべく、滑らかな資産曲線を目標に、全く違ったコンセプトで、0から向き合って開発しました。
つまり、スワップ金利差などは「ゴードルフィン」ほど意識せず、売りトレード・買いトレード・利益確定をバランスよく行い、積極的にエントリーを繰り返し、トレード回数を増やすことでトータルでの利益を増加させることを優先させたシステムを作りました。

これが結果的に、「ゴードルフィン」においては若干ストレスとなっていた「勝率の低さ」を補い、「ゴードルフィン」がポジションをホールドしている期間内でも、素早くエントリーや利益確定を繰り返すことによって純粋なトレードでの利益を積み上げていきます。
例えば、「ゴードルフィン」が1週間以上買いポジションをホールドしながら含み益とスワップ金利を溜め込む間に、キャンピージは6回、7回とトレードして、利益を確定させていくわけです。

トレード回数やトレードスタイルはそのトレーダーの好みや資金量などによりますので、こちらから押し付けることはしません。
そのため、当社オフィサムはトレード回数の少ないエコなシステムからほぼ毎日エントリーするようなシステムまで豊富に揃えています。
そしてそれらは、組み合わせることによって効果を倍増させたりすることもできるわけです。
想定スプレッドが他の通貨ペアより大きいものであっても、複数のトレードシステムを組み合わせることによって、カバーすることも可能です。

キャンピージの特徴

キャンピージでは、トレンド転換を見極めるために、独自開発の「ポイントクロスシステム」という判定システムを採用していますが、さらに加えて、「最速トレンド感知機能（オフィサムが独自開発したトレンド感知インディケータ：QLaC）」を搭載しました。

“より早く”

トレンドの転換を導く「ポイントクロスシステム」に、最速感知(QLaC)機能をプラス。そのため、いつまでも逆方向のポジションを持ち続けたり、ナンピンするといったことはしません。

※当社オフィサムが開発したシステムは全て、ナンピン・利乗せ･ピラミッティング･逆ピラミッティングなどの投資手法は採用していません。

“接近･展開･連続”

素早くエントリーしたポジションに利益が出ると、その瞬間からエグジットの判断を開始します。

「接近」･･･エントリー以降の相場の動きに停滞を感知したり、これ以上の利益の拡大が見込めない、もしくはホールドし続けることで損失が出るリスクのほうが高くなったと判断した場合に、そのポジションをクローズします。
「展開」･･･エントリー以降の相場の動きが活発で、さらに利益を伸ばせると判断した場合に、そのポジションをホールドし続けます。
「連続」･･･利益確定後に、それまでの動きが急激過ぎて調整が起こると判断した場合に、ドテンして逆ポジションを持つことで、その調整局面をさらなる利益に変えることを狙います。

“トレード回数は多め”

トレード回数は、月平均19回※と当社の開発したシステムの中では最多です。
それでいて、全トレードでの勝率は50％に近く、1勝で2敗分の負けを取り返します(平均損益率2.0※)ので、絵に描いたような【損小利大】システムです。

※バックテスト期間中（2007年4月～2011年4月）の数値

資産曲線

図：資産曲線

検証結果

	すべてのトレード	買いトレード	売りトレード
累計損益	14,116.2 Pt	6,067.6 Pt	8,048.6 Pt
総利益	41,743.9 Pt	18,596.2 Pt	23,147.7 Pt
総損失	-27,627.7 Pt	-12,528.6 Pt	-15,099.1 Pt
プロフィット・ファクター	1.51	1.48	1.53
総トレード回数	935	473	462
勝率	42.99%	47.36%	38.53%
勝ちトレードの回数	402	224	178
負けトレードの回数	533	249	284
イーブントレードの回数	0	0	0
平均損益	15.1 Pt	12.8 Pt	17.4 Pt
平均利益	103.8 Pt	83.0 Pt	130.0 Pt
平均損失	-51.8 Pt	-50.3 Pt	-53.2 Pt
平均損益率	2.00	1.65	2.44
最大利益	1,182.7 Pt	748.6 Pt	1,182.7 Pt
最大損失	-152.9 Pt	-149.0 Pt	-152.9 Pt
勝ちトレードの最大連続数	6	6	7
負けトレードの最大連続数	11	8	13
最大ドローダウン	-1,255.6 Pt	-678.0 Pt	-915.5 Pt
最大ドローダウン日付	2011/2/21	2010/2/25	2011/2/21