売買システム
Dollar & Yen（ドリアン）
「Dollar & Yen（ドリアン）」とは
移動平均やオシレーターといったテクニカル分析指標は一切使用せず、独自の市場分析を重ねることで、エッジ（市場の優位性）を見い出したドル円対応のFX売買システム。
Dollar & Yen（ドリアン）の特徴
- 通貨ペアはドル円（USD/JPY）
- ロジック非開示型（ブラックボックス・タイプ）
- デイトレード・システムでリスクを限定
- 1回当りの平均利益は約13pt（スプレッド2pt控除後）
- 最大ドローダウンの低さ（約246pt）
- エントリーはロング戦略のみ（最大1日1回）
- チェックポイント決済戦略を搭載し、マーケット状況に応じたポジション保有の判断を実行
独自のエグジット（決済）戦略
リターンを追求すれば、どうしても長くポジションを構えることになります。しかし、資金をマーケットにさらしている時間が長くなればなるほどリスクも高くなるのは当然です。
そこで、ウエストビレッジインベストメント社独自の相場分析により、『相場の転換点と考えられるタイミングをピックアップして、それ以降ポジションを保有し続けるべきか否かの判断を行う』というエグジット（決済）戦略を搭載することにより、エグジットのポイントを伸ばせるところでは伸ばし、利益の追求もはかっております。場合によっては、最長で17.5時間（深夜2時30分まで）ポジション保有することもありますが、チェックポイント決済戦略による早めの決済も積極的に行いますので、攻めと守りのバランスがとれた売買システムともいえます。その結果、スプレッド2pt控除後の最大ドローダウンは約246pt、1回当たりの平均損益は約13ptという安定性を確保することができました。
ドル円市場での陽線の割合
ドリアンは、ロング（買い）戦略のみの売買システムなので、陽線の発生が絶対不可欠です。
下図は、検証期間での陽線発生率（日本時間の0時スタートとした日足ベース）を示しています。近年の円高局面においても、日足では50%を超える陽線の発生がされているので、デイトレードのロング戦略が機能する土壌があることもいえます。
ドル円の日足陽線平均上昇値
長期的なトレンド（円高・円安）の要素よりも日々のボラティリティが重要になります。
下図は、各陽線の始値と終値の差、つまり上昇幅を集計したもので、2007年までの平均上昇幅は40pt程度でしたが、2008年以降の平均上昇幅は50ptを超えて値幅は大きくなっている傾向が伺えます。
ロングエントリーだけでも陽線の発生チャンスをしっかり捉えることで、ドリアンの基本戦略が、ドル円市場でも十分に機能してくれるものと考えれます。
資産曲線
検証結果
| すべてのトレード | |
|---|---|
| 累計損益 | 6,587 Pt |
| 総利益 | 12,999 Pt |
| 総損失 | -6,412 Pt |
| プロフィット・ファクター | 2.03 |
| 総トレード回数 | 507 |
| 勝率 | 52.86% |
| 勝ちトレードの回数 | 268 |
| 負けトレードの回数 | 238 |
| イーブントレードの回数 | 1 |
| 平均損益 | 13 Pt |
| 平均利益 | 49 Pt |
| 平均損失 | -27 Pt |
| 平均損益率 | 1.80 |
| 最大利益 | 264 Pt |
| 最大損失 | -113 Pt |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 8 |
| 負けトレードの最大連続数 | 7 |
| 最大ドローダウン | -245 Pt |
| 最大ドローダウン 日付 | 2004/4/1 |
※2004年1月～2009年4月末までの価格データよりウエストビレッジインベストメント株式会社が検証。 ※検証結果は2ptのスプレッドが含まれた結果となっております。 ※スリッページおよびスワップ金利は含まれておりません。 ※検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
「Dollar & Yen（ドリアン）」の詳しい内容はウエストビレッジインベストメント社のホームページをご覧ください！
