売買システム
ドル円もん
投資においては、収益性ばかりに主眼を置きがちですが、投資の原点に立ち返ったとき、重要なのはまず投資リスクを抑えることだと考えました。結果、生まれたのが「ドル円もん」です。
ポイントは何と言っても、
(1) 完全なる「デイトレードシステム」
(2) 日々のトレードでの含み損まで考慮した「日中最大ドローダウン額が非常に小さい」
という点です。
「ドル円もん」システム
「ドル円もん」は、投資リスクを可能な限り抑えるというコンセプトの元に開発されたUSD/JPY用デイトレードシステムです。日中最大ドローダウン（日々のトレードでの含み損が一定期間累積された場合の資産減少額）はわずか▲202pt*（含み損まで想定しており、実現損失はより小さくなる）という低リスクでありながら、月次勝率77％*という安定性とパフォーマンスを実現しました。
1つ目のポイントは、完全デイトレードシステムである点です。一般的なスイングトレードのシステムとは異なり、投資期間を1日未満に制限することでリスクを限定的にしています。
2つ目のポイントは、特性の異なる2つの独自ロジックを内蔵している点です。取引の方向性や取引時間を分散させてポートフォリオ効果を働かせることで、システム運用リスク（ドローダウン）はより低く、安定性はより確かなものになっています。さらに、1日最大2トレードを行うことで、資金効率を向上させ、平均年利回り159%*という高い収益性を実現させました。
3つ目のポイントは、それぞれのロジックが持つ長所を組み合すことで、相乗効果を生むという特性を活かした、まさにハイブリッドなシステムである点です。結果、リスクを抑えつつも高いリターンを確保することが可能となりました。
* 検証期間は、2004年1月から2008年9月までの4年9ヶ月
* 検証結果は、1トレードにつきスプレッド2ptを考慮して計算
* 利回りは、証拠金5万円で10,000通貨運用を前提 以下、検証データはすべて同条件
* 1ptはドル円の場合：1銭=1pt=1pips
ドル円もんシステムの特徴
- リスクが限定的なデイトレードシステム！
- 日中最大ドローダウン額が、▲202ptと低リスク！
- タイプの異なる2つのロジック内蔵で、低いリスクと高い収益性を両立！
- 1日最大2トレードの積極取引で資金効率が向上し、平均年利回り159%という高収益を実現！
- リスクやリターンのバランスをご自身で設定・最適化することが可能！
- パフォーマンスは第三者システム評価機関「アドベンチャーワークス」による評価済み！
検証データに関して
トレードシグナル上、USD/JPY分足のデータは2007年3月からとなっているため、これ以前のUSD/JPY分足データは別のA証券会社より取得して検証を行っています。FXの取引価格は証券会社により異なるケースが多く、他の証券会社のデータを使用できるかという点も検証してみます。直近でのある1日のデータの価格差をたどってみます。
結果、下図で示したように、A証券のデータとひまわり証券のデータの相関係数は＋0.9999*、かつ、平均価格差は0.6ptと高い関連性があり、ほとんど差異が見られませんでしたので、ドル円もんではA証券の価格データを用いて検証バックテストを行っています。
* 相関係数とは、2変数間にどの程度の類似性があるのかを見る指標。－1から＋1の間の値をとり、係数が＋1に近づくほど2つの値は同じ動きであることを示し、－1に近づくほど2つの値は反対の動きであることを示す。
資産曲線
検証結果
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 3,787.0 Pt | 1,147.0 Pt | 2,640.0 Pt |
| 総利益 | 7,433.0 Pt | 2,907.0 Pt | 4,526.0 Pt |
| 総損失 | -3,646.0 Pt | -1,760.0 Pt | -1,886.0 Pt |
| プロフィット・ファクター | 2.04 | 1.65 | 2.40 |
| 総トレード回数 | 498 | 239 | 259 |
| 勝率 | 56.43% | 55.23% | 57.53% |
| 勝ちトレードの回数 | 281 | 132 | 149 |
| 負けトレードの回数 | 204 | 102 | 102 |
| イーブントレードの回数 | 13 | 5 | 8 |
| 平均損益 | 7.6 Pt | 4.8 Pt | 10.2 Pt |
| 平均利益 | 26.5 Pt | 22.0 Pt | 30.4 Pt |
| 平均損失 | -17.9 Pt | -17.3 Pt | -18.5 Pt |
| 平均損益率 | 1.5 | 1.3 | 1.6 |
| 最大利益 | 194.0 Pt | 119.0 Pt | 194.0 Pt |
| 最大損失 | -72.0 Pt | -72.0 Pt | -72.0 Pt |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 8 | 8 | 14 |
| 負けトレードの最大連続数 | 7 | 7 | 8 |
| 最大ドローダウン | -189.0 Pt | -165.0 Pt | -211.0 Pt |
| 最大ドローダウン 日付 | 2005/5/19 | 2008/4/16 | 2004/9/22 |
※2004年1月～2008年9月までの価格データよりウエストビレッジ・インベストメント株式会社が検証。 ※検証結果は2pt（2銭）のスプレッドが含まれた売買結果となっております。 ※スリッページおよびスワップ金利は含まれておりません。 ※検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
「ドル円もん」の詳しい内容はウエストビレッジインベストメント社のホームページをご覧ください！
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