売買システム
Dynamic ARMS FX
Dynamic ARMS FX(“ダイナミックアームズ エフエックス”)は自己回帰モデルを更に進化させたシステムです。そのトレード手法は斬新で、システム自身が相場によって自動的に変化・対応していくことができます。システムはなぜ過去のパフォーマンスどおりの実力が発揮されないのか…そんな疑問に正面から挑み、開発されました。個々のバイアスを取り除き、論理的かつ数学的に作られたDynamic ARMS FXはFXの多くの通貨ペアで使用する事が可能です。
Dynamic ARMS の4つの特長
市場の変化に対応できるシステム
市場は常に変化し続けます。その変化にできるだけ対応できるシステムが望ましいと考えました。 Dynamic ARMS FXは、観測されたデータをもとにモデルを動的に更新する自己回帰モデルを使用し、これを可能にしました。
予測可能な絶対値
値動きそのものを予測することは非常に難しい。しかし、値動きそのもの以外のものである程度予測することが出来るものはあります。
Dynamic ARMS FXは価格変動率の「絶対値」とリトレイスメント率を各通過ペアの統計分析結果に基づき予測します。
※リトレイスメント： 終値-始値>=0ならば始値-安値、終値-始値<0ならば高値-始値
バイアスを取り除く
人間の市場に対する認識の歪み、偏り＝「バイアス」が出来るだけ混入しないシステムとそのシステム構築方法が必要です。
Dynamic ARMS FXは、その時点での過去データに基づいてモデルを動的に更新する自己回帰モデルを使用し、バイアスを可能な限り排除したシステムを実現しました。
シンプルなシステム設計
市場から読み取ることのできる統計的な性質を出来るだけ直接かつシンプルに利用するシステムが望ましいと考えました。
Dynamic ARMS FXでは、よく知られた伝統的なインジケータ（指標）やテクニカル手法を一切使用していません。市場の統計的な性質を調査し、その中でトレー ドに使えるものだけをできるだけ直接利用するストラテジーを構築しています。
※自己回帰モデルとは？
- 計算方法：R=a0+a1*R[1]+a2*R[2]+a3*R[3]+a4*R[4]
- R[i]: i単位時間前のデータを使って上の式により次のデータR[0]を予測する。過去のデータを利用して、実際のデータの値と予測値の残差|R-R[0]|の二乗和が出来るだけ小さくなるようにa0,a1,a2,a3,a4を決める。
Dynamic ARMS FX の仕掛けルール
買い：順張り、逆張りの2種類から構成
売り：順張り、逆張りの2種類から構成
- 6時間ごとに、直近、6時間前、12時間前、24時間前の6時間の変動率の絶対値とリトレイスメント率を得る。
- それら得られた変動率の絶対値から自己回帰モデルにより、次の6時間の変動率の絶対値を予測。
- 同様に、次の6時間のリトレイスメント率を予測。
- (予測された変動率の絶対値-予測されたリトレイスメント率)が、大きければ順張り、小さければ逆張りを行う(大小を決める際に、その標準偏差を考慮。) (パラメータ2個) 。
- 順張りの場合は、始値の上下で、始値*予測されたリトレイスメント率*定数0だけ離れたところで、買いと売りの逆指値の注文を入れる(定数0の値は、買いと売りで同じ。)（パラメータ1個） 。
- 逆張りの場合は、過去何個かの変動率とリトレイスメント率の間に負の相関があれば売り、正の相関があれば買いの注文を入れる。売りの場合は、始値の上に始値*予測されたリトレイスメント率*定数2だけ離れたところに指値の注文を、買いの場合は、始値の下に離れたところにを入れる(定数2の値は、買いと売りで同じ。)（パラメータ1個） 。
- 自己回帰モデルは過去480個のデータ(24週分に相当)に基づいて構築し、毎週更新する。
検証結果
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 14,833.5 Pt | 5,959.9 Pt | 8,873.6 Pt |
| 総利益 | 51,056.0 Pt | 21,195.6 Pt | 29,860.4 Pt |
| 総損失 | -36,222.5 Pt | -15,235.7 Pt | -20,986.8 Pt |
| プロフィット・ファクター | 1.41 | 1.39 | 1.42 |
| 総トレード回数 | 768 | 357 | 411 |
| 勝率 | 39.32% | 42.30% | 36.74% |
| 勝ちトレードの回数 | 302 | 151 | 151 |
| 負けトレードの回数 | 466 | 206 | 260 |
| イーブントレードの回数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均損益 | 19.3 Pt | 16.7 Pt | 21.6 Pt |
| 平均利益 | 169.1 Pt | 140.4 Pt | 197.8 Pt |
| 平均損失 | -77.7 Pt | -74.0 Pt | -80.7 Pt |
| 平均損益率 | 2.2 | 1.9 | 2.4 |
| 最大利益 | 2,096.0 Pt | 856.3 Pt | 2,096.0 Pt |
| 最大損失 | -717.6 Pt | -347.2 Pt | -717.6 Pt |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 5 | 8 | 8 |
| 負けトレードの最大連続数 | 12 | 18 | 14 |
| 最大ドローダウン | -3,714.3 Pt | -1,416.7 Pt | -4,283.6 Pt |
| 最大ドローダウン 日付 | 2006/12/6 | 2009/1/14 | 2007/1/2 |
資産曲線
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 7,630.6 Pt | 3,701.2 Pt | 3,929.4 Pt |
| 総利益 | 36,527.7 Pt | 18,883.7 Pt | 17,644 Pt |
| 総損失 | -28,897.1 Pt | -15,182.5 Pt | -13,714.6 Pt |
| プロフィット・ファクター | 1.26 | 1.24 | 1.29 |
| 総トレード回数 | 542 | 279 | 263 |
| 勝率 | 41.88% | 41.58% | 42.21% |
| 勝ちトレードの回数 | 227 | 116 | 111 |
| 負けトレードの回数 | 315 | 163 | 152 |
| イーブントレードの回数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均損益 | 14.1 Pt | 13.3 Pt | 14.9 Pt |
| 平均利益 | 160.9 Pt | 162.8 Pt | 159.0 Pt |
| 平均損失 | -91.7 Pt | -93.1 Pt | -90.2 Pt |
| 平均損益率 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| 最大利益 | 1,524.6 Pt | 588.5 Pt | 1,524.6 Pt |
| 最大損失 | -621.0 Pt | -621.0 Pt | -357.9 Pt |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 4 | 7 | 5 |
| 負けトレードの最大連続数 | 11 | 12 | 7 |
| 最大ドローダウン | -3,496.0 Pt | -2,534.4 Pt | -2,154.1 Pt |
| 最大ドローダウン 日付 | 2008/10/20 | 2008/11/5 | 2008/7/15 |
資産曲線
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 6,681.1 Pt | 4,425.3 Pt | 2,255.8 Pt |
| 総利益 | 28,603.2 Pt | 14,603.8 Pt | 13,999.4 Pt |
| 総損失 | -21,922.1 Pt | -10,178.5 Pt | -11,743.6 Pt |
| プロフィット・ファクター | 1.30 | 1.43 | 1.19 |
| 総トレード回数 | 572 | 224 | 348 |
| 勝率 | 41.61% | 52.20% | 34.78% |
| 勝ちトレードの回数 | 238 | 117 | 121 |
| 負けトレードの回数 | 334 | 107 | 227 |
| イーブントレードの回数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均損益 | 11.7 Pt | 19.8 Pt | 6.5 Pt |
| 平均利益 | 120.2 Pt | 124.8 Pt | 115.7 Pt |
| 平均損失 | -65.6 Pt | -95.1 Pt | -51.7 Pt |
| 平均損益率 | 1.8 | 1.3 | 2.2 |
| 最大利益 | 699.9 Pt | 602.5 Pt | 699.9 Pt |
| 最大損失 | -671.3 Pt | -671.3 Pt | -365.3 Pt |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 6 | 6 | 5 |
| 負けトレードの最大連続数 | 8 | 7 | 12 |
| 最大ドローダウン | -1,350.9 Pt | -1,897.0 Pt | -1,359.1 Pt |
| 最大ドローダウン 日付 | 2007/11/30 | 2008/12/4 | 2008/9/2 |
資産曲線
※2003年4月～2009年5月までの価格データよりインディ・パ株式会社が検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。 ※検証結果は売買対象通貨のスプレッド（EUR/JPY=5PT、GBP/JPYおよびGBP/USD=8PT）が含まれた売買結果となっております。スリッページおよびスワップ金利は含まれておりません。
対応通貨ペアおよび販売価格
Dynamic ARMS FX (GBP/JPY)
定価：102,900円（税込）
Dynamic ARMS FX (GPB/USD)
定価：102,900円（税込）
Dynamic ARMS FX (EUR/JPY)
定価：102,900円（税込）
Dynamic ARMS FX value pack（GBP/JPY、GPB/USD、EUR/JPYの3通貨ペアセット）
～お得なバリューパックを是非ご検討下さい～
定価：260,400円（税込）
※損切り価格設定、フィルターON/OFFのパラメーター調整は可能。
インディ・パ株式会社につきましては、ホームページをご覧ください。
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