売買システム
Lクラス リゲル
Lクラス リゲルの概要
「Lクラス リゲル」システムはユーロドルを取引対象とするシンプルな順張り型デイトレードシステムです。メインのロジックから派生した3つのアルゴリズムによりエントリーポイントを決定します。メインロジックは既存のインディケータやチャートパターンを使用しておらず、将来予測型に分類されるロジックです。1日のトレード回数は最大で1回です(日替わり時間を1日の区切りする場合)。為替市場は全世界のトレーダーの心理が絡み合っています。そのような環境の中では逆に仕掛けのロジックは非常にシンプルなシステムが機能し続けるでしょう。
各クラス間において最終決済時間の違いこそあれど、仕切りのロジックはほぼ共通の仕様で統一されています。それはLクラスからSクラスまでの全システムにおいて仕掛けのロジックが優れているためです。仕掛けのロジックが不安定なシステムは仕切りをシステム毎に変えて小細工しがちですが、仕掛けのロジックが優秀であれば、仕切りのロジックを複雑にする必要はありません。仕掛けと同様、仕切りのロジックはシンプルであればあるほど機能します。LクラスからSクラスまでの全システムの仕切りロジックは下記のような共通の特徴を持っています。『利益目標を限定していないため、システム独自の決済時間まで利益を伸ばします。逆に損切りは設けているので無暗に損失を拡大することはありません。最終決済時間を設けており、オーバナイトやオーバーウィークによるポジションの持ち越しは行いません。』
多くの為替システムは3つのタイプに分かれます。1つ目は利益目標と損切りを狭い幅で固定した結果、小さな利益のトレードを繰り返し、バックテストでは勝っているが、リアルトレードではスプレッド等の原因により負けトレードに終わることが多い、というスカルピング型のシステムです。システムが使用しているロジックの優位性よりも、スカルピング的なトレード手法でスプレッドを考慮しない利益確定幅を用いるのがその原因です。2つ目は長いタイムフレームを利用してスイングトレードを行うシステムです。大抵の場合バックテストの期間が短すぎて十分なトレード回数で検証することができていません。また長時間ポジションを保有するため、様々な外的要因に左右されやすくなり、リスクが高まります。3つ目は「Lクラス リゲル」のようにデイトレード型で堅牢な仕掛けのロジックを備えているシステムです。仕掛けのロジックが優れているため、利益確定幅を無暗に小さくしたりポジションを長期間保有して、仕切りを複雑にする必要がありません。
Lクラス リゲルの特徴
- 既存のテクニカル指標やチャートパターンは使用していない!!
- 将来予測型のロジックを搭載!!
- パラメータの設定が無い、つまり過剰最適化の心配がないシンプルなストラテジー!!
- トレードは最大1日1回(日替わり時間を1日の区切りする場合)!!
- ポジションは翌取引日へ持ち越さない(日替わり時間を1日の区切りする場合)!!
- 利益目標は限定しない、ある一定時間までポジションを保有することで利益を最大化する!!
- ストップ注文で損切りは限定する!!
資産曲線
検証結果
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 5,303.8 Pt | 3,140.8 Pt | 2,163.0 Pt |
| 総利益 | 1,6146.7 Pt | 8,667.3 Pt | 7,479.4 Pt |
| 総損失 | -10,842.9 Pt | -5,526.5 Pt | -5,316.4 Pt |
| プロフィット・ファクター | 1.49 | 1.57 | 1.41 |
| 総トレード回数 | 600 | 295 | 305 |
| 勝率 | 53.83% | 55.59% | 52.13% |
| 勝ちトレードの回数 | 323 | 164 | 159 |
| 負けトレードの回数 | 271 | 128 | 143 |
| イーブントレードの回数 | 6 | 3 | 3 |
| 平均損益 | 8.8 Pt | 10.6 Pt | 7.1 Pt |
| 平均利益 | 50.0 Pt | 52.8 Pt | 47.0 Pt |
| 平均損失 | -40.0 Pt | -43.2 Pt | -37.2 Pt |
| 平均損益率 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| 最大利益 | 340.1 Pt | 340.1 Pt | 184.0 Pt |
| 最大損失 | -103.0 Pt | -103.0 Pt | -103.0 Pt |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 8 | 8 | 13 |
| 負けトレードの最大連続数 | 9 | 8 | 11 |
| 最大ドローダウン | -700.0 Pt | -698.0 Pt | -536.0 Pt |
| 最大ドローダウン 日付 | 2003/12/20 | 2006/6/21 | 2003/12/20 |
※2002年10月～2009年5月までの価格データよりヘリオス株式会社が検証。 ※検証結果は3ptのスプレッドが含まれた売買結果となっております。 ※スリッページおよびスワップ金利は含まれておりません。 ※検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
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