売買システム
シーザスター
シーザスター とは
シーザスターとは、『ユ－ロ/円（EUR/JPY）』専用のスイングシステム。FX・日経225先物トレーダー集団「オフィサム」の裁量トレーダー（プロトレーダー）が、自身の長年培った裁量トレード概念をロジックに落とし込んだシステム。
- トレードで生計を立てるプロトレーダーが実際に運用しているシステム。
- トレンドに沿って利益を積み上げるポジションを持ち、確実な利益確定と利益の最大化を狙い、さらに利益確定後にも再度のエントリーチャンスを狙う(押目買い･戻り売りを実現)システム。
シーザスター の開発背景
当社オフィサムは既に、「ユ－ロ/円」専用のトレードシステム「ヴィクトワール」を販売しています（2011年7月販売開始）が、このシステムは値幅を大きく取ることを前提にしており、一度トレンドを感知してエントリーすると、そのトレンドが大きく行き過ぎるところまで持ち続けるのが基本となっています。
従いまして、2010年末から2011年上半期まで続いた「動く相場」ではそのトレンドを余すところなく利益に変えています。
これは、「大きな旗を振っている」イメージで、大きな旗は振り始めると、途中で止めるのは無理なので、十分に一方向に振ったあと、円運動で戻ってくるような感じです。
また、途中で止めないからこそ、回転し始めると美しい弧(収益曲線)を描きます。
このような大きく値幅を狙うタイプのシステムでは、取引数量を少なく設定して運用すれば比較的ストレスなく、大きな相場がくればグングン利益を伸ばしてくれます。
そこで今度は、「ヴィクトワール」とは違ったタイプのトレードスタイルであり、取引数量を多めに設定しても安心して運用できて、確実な利益確定とバランス重視のエントリー、逆方向に行かれても傷を小さく済ませることができる、いわゆる「大きな旗振りの中心地点」から利益を出していくシステムを作りました。
トレンド感知のスピードをより早くし、エグジットのコントロールを「接近･展開･連続」という新機能のロジックで判断するため、ボックス相場に対応しながらトレンド相場で利益を伸ばすことも可能にしています。
つまり、「ヴィクトワール」と「シーザスター」は、互いの長所を活かしあう存在となっています。
シーザスター の特徴
シーザスターでは、トレンド転換を見極めるために、独自開発の「ポイントクロスシステム」という判定システムを採用していますが、さらに加えて、最速トレンド感知機能（オフィサム開発の独自トレンド感知指標：QLaC）を搭載しました。
“より早く”
トレンドの転換を導く「ポイントクロスシステム」に、最速感知(QLaC)機能をプラス。そのため、いつまでも逆方向のポジションを持ち続けたり、ナンピンするといったことはしません。
※当社オフィサムが開発したシステムは全て、ナンピン・利乗せ･ピラミッティング･逆ピラミッティングなどの投資手法は採用していません。
“接近･展開･連続”
当社開発のエグジットをコントロールするシステムです。
素早くエントリーしたポジションに利益が出ると、その瞬間からエグジットの判断を開始します。
「接近」･･･エントリー以降の相場の動きに停滞を感知したり、これ以上の利益の拡大が見込めない、もしくはホールドし続けることで損失が出るリスクのほうが高くなったと判断した場合に、そのポジションをクローズします。
「展開」･･･エントリー以降の相場の動きが活発で、さらに利益を伸ばせると判断した場合に、そのポジションをホールドし続けます。
「連続」･･･利益確定後に、それまでの動きが急激過ぎて調整が起こると判断した場合に、ドテンして逆ポジションを持つことで、その調整局面をさらなる利益に変えることを狙います。
“トレード回数は多め”
トレード回数は、月平均18.5回※とオフィサム開発システムの中では多めです。
これは、システム自体に俊敏性を持たせたためで、負けトレードの判断を素早くし、次の動きで取り返しに行くため、必然的にトレード回数が増加しました。その成果として、非常にドローダウンの小さいストレスフリーなシステムとなっています。
※バックテスト期間中（2007年4月～2011年4月）の月間平均トレード回数
資産曲線
検証結果
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 16,078.1 Pt | 7,754.1 Pt | 8,324.0 Pt |
| 総利益 | 47,135.7 Pt | 20,198.6 Pt | 26,937.1 Pt |
| 総損失 | -31,057.6 Pt | -12,444.5 Pt | -18,613.1 Pt |
| プロフィット・ファクター | 1.52 | 1.62 | 1.45 |
| 総トレード回数 | 907 | 450 | 457 |
| 勝率 | 42.01% | 48.22% | 35.89% |
| 勝ちトレードの回数 | 381 | 217 | 164 |
| 負けトレードの回数 | 526 | 233 | 293 |
| イーブントレードの回数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均損益 | 17.7 Pt | 17.2 Pt | 18.2 Pt |
| 平均利益 | 123.7 Pt | 93.1 Pt | 164.3 Pt |
| 平均損失 | -59.0 Pt | -53.4 Pt | -63.5 Pt |
| 平均損益率 | 2.10 | 1.74 | 2.59 |
| 最大利益 | 1,164.4 Pt | 595.5 Pt | 1,164.4 Pt |
| 最大損失 | -238.7 Pt | -238.7 Pt | -203.5 Pt |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 7 | 10 | 11 |
| 負けトレードの最大連続数 | 11 | 8 | 11 |
| 最大ドローダウン | -1,450.6 Pt | -692.5 Pt | -1,479.3 Pt |
| 最大ドローダウン 日付 | 2008/7/14 | 2008/10/24 | 2008/7/14 |
※2007年4月～2011年4月までの価格データより、株式会社テラスが検証。資産曲線のフォワード期間（2011年5月～2011年8月）は上記検証期間には含まれません。
※検証結果はEUR/JPYの想定スプレッド（5PT）が考慮された売買結果となっております。
※スリッページおよびスワップ金利は含まれておりません。
※検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
「シーザスター」の詳しい内容およびお申込はテラス社のホームページをご覧ください！
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