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売買システム

トゥイッケナム

トゥイッケナムとは

トゥイッケナムとは、『ポンド/円（GBP/JPY）』専用のスイングシステムです。FX・日経225先物トレーダー集団「オフィサム」の裁量トレーダー（プロトレーダー）が、自身の長年培った裁量トレード概念をロジックに落とし込み、オフィサム開発システム内では最も損小利大かつ最も口座収益率の高いシステムとなっています。

トレードで生計を立てるプロトレーダーが実際に運用しているシステム。
トレンドに沿って利益を積み上げるポジションを持ち、あらゆる局面でドテンや決済の判断を的確に行い、利益の最大化を狙うロジック。
当社オフィサムがこれまで※に開発した全てのシステム中で、最高水準のパフォーマンスを誇っています。（※2011年9月現在）

トゥイッケナムの開発背景

当社オフィサムは既に「ポンド/円」対応の「ハービンジャー」という売買システムを販売しています。（2011年7月販売開始）
「ポンド/円」のシステムを開発した理由に関しては、この「トゥイッケナム」も「ハービンジャー」も、基本となる考え方は同じです。
ではなぜ、この「トゥイッケナム」を開発したのかというと、それは「ハービンジャー」というシステムのトレードスタイルに起因しています。

野球に例えると、「ハービンジャー」は“三振かホームランか”というシステムです。
値動きの大きい通貨ペアであるために、【損小利大】の“利大”の部分を追求した結果、損小が“損中”になり、結果的に【損中・利特大】(※当社オフィサムが開発した他のシステムとの比較)というシステムとなりました。

そこで、新たなコンセプトとして、“三振の数(ドローダウン)を減らし、好球必打でヒットを狙い、そのヒットの延長線上がホームラン”というトレードスタイルを目指しました。
「ハービンジャー」が長距離砲の4番打者だとすれば、このトゥイッケナムはその前後を打つ、勝負強いクリーンナップといったところでしょうか。
同じ通貨ペアをトレードするシステムであっても、トレードスタイルが異なっていて、その長所が違えば、そのシステム同士を組み合わせて使うことも可能です。

トゥイッケナムの特徴

「トゥイッケナム」では、トレンド転換を見極めるために、独自開発の「ポイントクロスシステム」を採用していますが、さらに加えて、「レベルメーター」「ポイントディレクション」という二つの新機能を搭載しました。
この「レベルメーター」は、現在の値位置からエントリーして、どれだけの利益幅が出せる可能性があるかを常に計算し、「ポイントディレクション」は一定期間の値動きの中から基点となる場所を決め、そこからの方向性を判断します。
これにより、「リターン」と「リスク」のバランスを判断して、ポジショニングをコントロールするため、絶妙なエントリー＆エグジット技術を駆使した、当社オフィサムが目指す最高のトレードシステムへと最接近しました。

“目指したのは最高水準”

オフィサムが考える最高水準のシステムとは、「全トレードの勝率が50％以上であり平均損益率が2.0以上であること」です。
平均損益率とは、1回の勝ちトレードで何回分の負けトレードを取り返せるかを[勝ちトレードの平均]÷[負けトレードの平均]で算出し、これが2.0であれば、1回の勝ちトレードで2回分の負けトレードをチャラにする能力を持っているということになります。

つまり、全トレードの勝率が50％(＝1勝1敗)で、平均損益率が2.0であれば、例えば50Pt負けた次のトレードで100Pt勝つことを繰り返していくわけですから、収益は理想的な右肩上がりの曲線を描くこととなります。
これを達成するシステムを作るのは相当難しく、だからこそ実現すれば最高水準のシステムだと考えるのですが、この「トゥイッケナム」は、その最高水準に最も近づいたシステムだとオフィサムは思っています。(※バックテスト期間で、全トレードの勝率：44.3％、平均損益率：2.3)

“口座収益率：1800％を突破”

必要資金(＝最大ドローダウン額)が何倍になったかを表す「口座収益率※」は上記バックテスト期間の約4年間で1824％(想定スプレッド8.0Pt考慮)と、ハイパフォーマンスを実現しました。
しかも、売りトレード･買いトレード両方で1000％をオーバーしていますので、上昇トレンド･下落トレンドのどちらでもしっかりと利益を積み重ねていきます。

※口座収益率（％）とは、「累計損益 / 必要資金（＝最大ドローダウン）*100」

“トレード回数はハイブリッドに”

トレード回数は月平均12回程度ですので、少なすぎず多すぎず、想定スプレッドの面から考えてもちょうどいい回数だと思います。
トレード回数を制御するようなロジックは一切組み込んでいませんので、相場が活発な状況下では次々とエントリーしていきます。
そもそもオフィサムのシステムは、あれこれと必要条件を揃えてエントリーを判断させるようなことはせず、トレンド発生の可能性を感知したら即エントリーするのが基本です。

これは我々がリアルトレーダーであるからこそのロジックであり、”トレードをしない条件”を探すシステムを作ることはありえません。
そしてこれが、結果的にシステムの過剰最適化（カーブフィッティング）を防いでいます。

“トレードシステムとしての総合評価”

そのシステム自体の総合評価を示す「ハッピーファクター※」は13.98(想定スプレッド8.0Pt考慮)と、オフィサム開発システムの中でもトップレベルとなっています。(◆推奨値は10以上)

※ハッピーファクターとは、ストラテジーの質を評価するための項目の一つ

総利益 * 勝率 * プロフィット・ファクター * (勝ちトレードの平均／負けトレードの平均)

最大勝ちトレード＋最大負けトレード＋最大ドローダウン

※パフォーマンスに関する数値は全てバックテスト期間中（2007年4月～2011年4月）の数値

資産曲線

図：資産曲線

検証結果

	すべてのトレード	買いトレード	売りトレード
累計損益	21,037.6 Pt	7,301.3 Pt	13,736.3 Pt
総利益	46,078.1 Pt	16,337.9 Pt	29,740.2 Pt
総損失	-25,040.5 Pt	-9,036.6 Pt	-16,003.9 Pt
プロフィット・ファクター	1.84	1.81	1.86
総トレード回数	591	276	315
勝率	44.33%	40.94%	47.30%
勝ちトレードの回数	262	113	149
負けトレードの回数	329	163	166
イーブントレードの回数	0	0	0
平均損益	35.6 Pt	26.5 Pt	43.6 Pt
平均利益	175.9 Pt	144.6 Pt	199.6 Pt
平均損失	-76.1 Pt	-55.4 Pt	-96.4 Pt
平均損益率	2.31	2.61	2.07
最大利益	1,363.5 Pt	1,363.5 Pt	952.9 Pt
最大損失	-248.0 Pt	-158.0 Pt	-248.0 Pt
勝ちトレードの最大連続数	6	5	8
負けトレードの最大連続数	9	7	8
最大ドローダウン	-1,153.4 Pt	-687.3 Pt	-824.3 Pt
最大ドローダウン日付	2010/7/8	2008/1/3	2010/8/13