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売買システム

Vibe.Trend/FX

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Vibe.Trend/FX とは

「第4回シストレコンテスト」FX部門にて堂々の【優勝】に輝いた”Vibe.com 氏”が開発した『ポンド/円（GBP/JPY）』システムのロジックをより売買コストが低く安定する『ユーロ/ドル（EUR/USD）』に適応させるため、若干の修正を加えたシステムです。
元々は「第3回シストレコンテスト」FX部門にて3位入賞となったシステムから着想を得て、開発されたシステムです。

短期のトレンドフォローシステムで、1時間足を用い、1～2日に1回程度の売買を行います。
90％以上の期間でポジションを保有していますので、途転（ドテン）が多くなります。ポジション保有期間は、1週間未満が多いですが、トレンドに乗っている場合は、それよりも長く保有することもあります。

Vibe.Trend/FX の開発背景＆特徴

変数（パラメータ）を必要最小限にし、非常にシンプルで、検証期間を超えて利益の出るトレンドフォローシステムを目指し開発したシステムが「Vibe.Trend/FX」です。

トレンドフォローシステムが目指すべきところは、大きなトレンドを掴み、利益を伸ばし、だましをいかに少なく、損失を最小限に抑えるかということです。
そこでシステム開発者の検討する課題はだましをいかに少なくし、本当のトレンドを見つけるか、ということになり、フィルター等の研究をすることが多いかと思います。

しかし、それでは検証ではうまくいくトレンドフォローシステムが実際のトレードで機能しないことがあります。その大きな理由はフィルター等でだましを少なくする過程での“過剰最適化（カーブフィッティング）”です。機能するフィルターもあるかと思いますが、過去のデータにフィッティングすることは避けられず、過剰最適化を完全に排除することは非常に困難です。
そのため、「Vibe.Trend/FX」の開発にあたっては、あえてフィルターを使用せず、だましにあったときに損失を少なく抑えつつ、大きなトレンドを掴むシステムを目指し、その結果、フィルターもなく、非常にシンプルで、早めに途転（ドテン）する“平均損益率（ペイオフレシオ）の非常に高い”システムを完成することができました。

開発者 Vibe.com 氏のプロフィール

• 2005年 日本株投資を始める。
• 2006年 米国トレードステーション証券でシステムトレードの研究を始める。（主に米国10年国債先物）
• 2008年 日経225先物のトレード手法の開発及びメタトレーダーにてFXのトレード手法の開発を行う。
• 2009年 ひまわり証券主催「第3回システムトレードコンテスト」にて、3位入賞する。
• 2010年 ひまわり証券主催「第4回システムトレードコンテスト」にて、見事優勝する。

資産曲線

検証結果

※2007年4月～2011年3月までの価格データより、株式会社テラスが検証。資産曲線のフォワード期間（2011年4月～2011年6月）は上記検証期間には含まれません。

※検証結果はEUR/USDの想定スプレッド（3PT）が考慮された売買結果となっております。
※スリッページおよびスワップ金利は含まれておりません。
※検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。

「Vibe.Trend/FX」の詳しい内容およびお申込はテラス社のホームページをご覧ください！

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