売買システム
アズナブル
アズナブルとは
アズナブルとは、突如トレンドが発生する『ドル/円（USD/JPY）』専用のスイングシステムです。FX・日経225先物トレーダー集団「オフィサム」の裁量トレーダー（プロトレーダー）が、自身の長年培った裁量トレード概念をロジックに落とし込み、同種システム内でも投資資金に対しての収益率の高いシステムとなっています。
- トレードで生計を立てるプロトレーダーが実際に運用しているシステム。
- 重要なエントリーポイントは、トレンドが転換する瞬間を1時間足チャートでウォッチし、転換が確認されたら追いかける順張りタイプ。
- トレンドに沿って利益を積み上げるポジションを持ち、行き過ぎた値動きに対し、途転（ドテン）することで戻りの利益も狙うロジック。
アズナブル の開発背景
「ドル/円」というのは、基本的にはボックス相場の期間が長いと言われており、「オフィサム」が開発したボックス相場対応型システム『ユニバース』の勝率の高さからもその通貨特性を見て取れます。
では、「ドル/円」がまったくトレンドを出さないのかといえば、それは違います。
そこで、ボックス相場の中では細かく利益を狙いながら、その一方でトレンドの転換･発生の可能性をいち早く察知し、「もしトレンドが出たら仕掛ける」という”準備”をし、実際にトレンドが出たらポジションをホールドして利益を伸ばします。逆に、ボックス継続と判断したら途転（ドテン）するという、状況に合わせて臨機応変に対応する機能を搭載したシステムを開発しました。
これによってもたらされるメリットは、①トレード回数の増加、②総利益額の増加、③最大ドローダウン額の減少です。
トレード回数を減少させ、無駄な売買コストを払わずに済むように設計された『ユニバース』とは、この点で真逆となりますが、これは、トレーダーの本能としての「トレードを愉しみたい」という部分を刺激します。一週間に一度程度のエントリーでは物足りないという人には、この『アズナブル』の細かなポジショニングにワクワク感を覚えることができると思います。 そして何より、”ボックス対応”＋”トレンド追従”という最高の形を実現したために、総利益額が格段に伸びました。 また、トレンドの発生をいち早く察知することに重点を置いたために、「逆張り」がほとんどなくなったことで、ロスカット時の損失幅も小さくなりました。
この結果、口座収益率2000％超（※1）という「オフィサム」開発システムの中では最高レベルの【損小利大】システムが完成しました。
逆に、犠牲にしたのは、勝率です。これは、『ユニバース』よりも10％以上下がりましたので、若干ストレスを感じるかもしれません。
しかし、【損小利大】システムの真骨頂で、1ヶ月が終わってみれば、ほとんどの月で利益が出ていたという、月単位の勝率では約80％（※2）のシステムとなっています。
※1：バックテスト期間中（2007年4月～2011年4月）の「累計損益÷最大ドローダウン」
※2：バックテスト期間中（2007年4月～2011年4月）で「月間損益がプラスだった比率」
アズナブルの特徴
アズナブルでは、トレンド転換を見極めるために、独自開発の「ポイントクロスシステム」という判定システムを採用していますが、さらにこれに加え、「最速トレンド感知機能（当社オフィサム開発の独自トレンド感知インディケータ）」を搭載しました。
“より早く”
トレンドの転換を導く「ポイントクロスシステム」に、「最速感知機能」をプラス。そのため、いつまでも逆方向のポジションを持ち続けたり、ナンピン（逆ピラミッディング）するといったことはせず、トレンド発生の可能性を感知しないポジションは早めに決済し、次に発生するトレンドの可能性に投資をしていきます。
“ハッピー？”
10以上が推奨値とされる「ハッピーファクター※」は15.13と、当社オフィサム開発のシステムの中では最高レベルを実現しました。
“トレードを愉しむなら”
基本的には時間軸に縛られないスイングシステムでありながら、「トレンド発生 or ボックス継続？」の判断を素早く行うため、1日に数回ポジションを変えたり、トレンドが出ていればホールドするため、数日間同じポジションだったりと、トレード好きには飽きのこないワクワク型システムです。
※ハッピーファクターとは、ストラテジーの質を評価するための項目の一つ
総利益 * 勝率 * プロフィット・ファクター * (勝ちトレードの平均／負けトレードの平均)
最大勝ちトレード＋最大負けトレード＋最大ドローダウン
資産曲線
検証結果
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 11,887.2 Pt | 4,265.3 Pt | 7,621.9 Pt |
| 総利益 | 28,161.8 Pt | 11,385.3 Pt | 16,776.5 Pt |
| 総損失 | -16,274.6 Pt | -7,120.0 Pt | -9,154.6 Pt |
| プロフィット・ファクター | 1.73 | 1.60 | 1.83 |
| 総トレード回数 | 907 | 451 | 456 |
| 勝率 | 45.31% | 44.35% | 46.27% |
| 勝ちトレードの回数 | 411 | 200 | 211 |
| 負けトレードの回数 | 492 | 249 | 243 |
| イーブントレードの回数 | 4 | 2 | 2 |
| 平均損益 | 13.1 Pt | 9.5 Pt | 16.7 Pt |
| 平均利益 | 68.5 Pt | 56.9 Pt | 79.5 Pt |
| 平均損失 | -33.1 Pt | -28.6 Pt | -37.7 Pt |
| 平均損益率 | 2.07 | 1.99 | 2.11 |
| 最大利益 | 602.2 Pt | 602.2 Pt | 382.0 Pt |
| 最大損失 | -186.0 Pt | -186.0 Pt | -122.0 Pt |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 7 | 9 | 8 |
| 負けトレードの最大連続数 | 10 | 13 | 7 |
| 最大ドローダウン | -547.9 Pt | -819.9 Pt | -434.3 Pt |
| 最大ドローダウン 日付 | 2008/2/20 | 2008/10/21 | 2010/4/14 |
※2007年4月～2011年4月までの価格データより、株式会社テラスが検証。資産曲線のフォワードテスト期間（2011年5月～2011年7月）は上記検証期間には含まれません。
※検証結果はUSD/JPYの想定スプレッド（2PT）が考慮された売買結果となっております。
※スリッページおよびスワップ金利は含まれておりません。
※検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
「アズナブル」の詳しい内容およびお申込はテラス社のホームページをご覧ください！
