売買システム
2009,S,M,L 為替ポートフォリオ
2009,S,M,L 為替ポートフォリオの概要
システムトレードにおける成功の鍵は、複数のシステムを運用することです。全てのシステムが同じ時期に一斉に機能しなくなる可能性は低いため、システムのポートフォリオ運用によって資金のドローダウンを抑えることができるからです。「2009,S,M,L 為替ポートフォリオ」には Lクラス、Mクラス、Sクラスの3つのグレードのシステムが同梱しています。複数の異なる通貨ペアを対象とする、複数の異なるロジックのシステムを同時にトレードすることが可能になっています。
Lクラスはユーロドルがトレード対象の「リゲル EURUSD」が入っています。Mクラスはドル円がトレード対象の「ハダル USDJPY」が入っています。Sクラスにはドル円がトレード対象の「デネブ USDJPY」が入っています。各グレードにより、ロジック部分は全く違うアルゴリズムを採用しているのでトレード回数、エントリーポイントの箇所、最大ドローダウンの日時も異なります。つまり「2009,S,M,L 為替ポートフォリオ」に入っている複数のシステムを同時に走らせることは、リスクの分散に繋がります。
各システムの特徴と損益については、それぞれのシステムの紹介ページをご覧ください!!
2009,S,M,L 為替ポートフォリオの特徴
- Lクラス、Mクラス、Sクラスの3つのシステムを同時運用できる!!
- 各グレードは全く異なるロジックを採用している!!
- 各システムは主要通貨のみをトレード対象している!!
- 各システムは最大1日1回または2回のトレードのみ(日替わり時間を1日の区切りする場合)!!
- 各システムはポジションを翌取引日へ持ち越さない(日替わり時間を1日の区切りする場合)!!
- 各システムは利益目標を限定しない、ある一定時間までポジションを保有することで利益を最大化!!
- 各システムはストップ注文で損切りを限定している!!
資産曲線
検証結果
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 15,892.3 pt | 8,273.3 pt | 7,619.0 pt |
| 総利益 | 53,581.6 pt | 26,509.6 pt | 27,072.0 pt |
| 総損失 | -37,689.3 pt | -18,236.3 pt | -19,453.0 pt |
| プロフィット・ファクター | 1.42 | 1.45 | 1.39 |
| 総トレード回数 | 2945 | 1505 | 1440 |
| 勝率 | 51.58% | 54.22% | 48.82% |
| 勝ちトレードの回数 | 1519 | 816 | 703 |
| 負けトレードの回数 | 1387 | 669 | 718 |
| イーブントレードの回数 | 39 | 20 | 19 |
| 平均損益 | 54.0 pt | 55.0 pt | 52.9 pt |
| 平均利益 | 35.3 pt | 32.5 pt | 38.5 pt |
| 平均損失 | -27.2 pt | -27.3 pt | -27.1 pt |
| 平均損益率 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
| 最大利益 | 550.7 pt | 340.1 pt | 550.7 pt |
| 最大損失 | -103.0 pt | -103.0 pt | -103.0 pt |
| 勝ちトレードの最大連続数 | 11 | 12 | 9 |
| 負けトレードの最大連続数 | 9 | 9 | 10 |
| 最大ドローダウン | -807.0 pt | -824.7 pt | -704.0 pt |
| 最大ドローダウン 日付 | 2004/12/2 | 2008/10/25 | 2003/12/20 |
※2002年10月～2009年5月までの価格データよりヘリオス株式会社が検証。 ※検証結果はUSD/JPYで2pt、EUR/USDで3ptのスプレッドが含まれた売買結果となっております。 ※検証結果は1万通貨単位で計算し、EUR/USDは想定レートとして１ドル=100円で算出。 ※スリッページおよびスワップ金利は含まれておりません。 ※検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
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